第9章 决策分析号 决策分析的基本概念风险型决策分析不确定型决策分析效用函数和信息的价值.pptVIP

第9章 决策分析 决策分析的基本概念 风险型决策分析 不确定型决策分析 效用函数和信息的价值 §9.1 决策分析的基本概念 决策分析的基本概念 决策的数学模型和例子 2 不确定型决策分析基本方法 4 4 2 0 5 3 1 -1 3 3 3 1 2 2 2 2 a3(2000) a4(2500) a2(1500) a1(1000) 2500 2000 1500 1000 x4 x3 x2 x1 S R(万元) A 等可能法(Laplace)：假定各种自然状态都有相同的机会发生，从而将不确定型决策转化为风险型决策问题，决策准则为： 2 2.5 2.5 2 等可能法 2 不确定型决策分析基本方法 4 4 2 0 5 3 1 -1 3 3 3 1 2 2 2 2 a3(2000) a4(2500) a2(1500) a1(1000) 2500 2000 1500 1000 x4 x3 x2 x1 S R(万元) A 后悔值法(Savage)： 1 0 1 2 0 1 2 3 2 1 0 1 3 2 1 0 a3(2000) a4(2500) a2(1500) a1(1000) 2500 2000 1500 1000 x4 x3 x2 x1 S RV(万元) A 2 不确定型决策分析基本方法 后悔值矩阵： 3 2 2 3 最大 后悔值 后悔值法(Savage)： 2 不确定型决策分析基本方法 所谓的后悔值等于某个状态的最大报酬值减去方案的报酬值，用RV(a,x),即： 决策准则：在全部方案的最大后悔值中选取最小值对应的方案，即： 1 决策分析的基本概念 什么是决策？ 决策就是决定，选择。 决策是在人们的政治、经济、技术和日常生活中，为 了达到预期的目的，从所有可供选择的方案中，找出 最满意的方案的一种活动。 决策分析就是研究从多种可供选择的方案中选择最优 方案的方法。 例：某工厂欲投产一种新产品。有三种可选方案：生产甲、乙、丙。每种方案的年利润如下表，并且经过调查发现，甲销路一般，乙销路好，丙销路差，则如何生产，使年利润最大？ 50 70 100 生产丙 30 80 150 生产乙 20 100 200 生产甲 销路差 销路一般 销路好 市场 利润 方案 1 决策分析的基本概念(引例) 1 决策分析的基本概念 状态集：把决策的对象统称为一个系统，系统处于不同的情况称为（自然）状态。将之量化得到状态变量。所有的状态构成的集合称为状态集，记为S={x}，其中x是状态变量，每种状态发生的概率记为P(x)。 决策集：为达到某种目的而选择的行动方案称为决策方案；将之量化后称为决策变量，记为a；决策变量的集合称为决策集，记为A={a}。 决策问题基本要素： 报酬函数：定义在A×S上的一个二元函数R(a,s)，它表示在状态x出现时，决策者采取方案a得到的收益或者损失值。 状态集,决策集,报酬函数是决策问题基本要素。 决策准则：为寻求最佳的方案而采取的准则，可记为 。 对同一个问题，不同的决策者可能会采取不同的决策准则。 1 决策分析的基本概念 决策问题的分类： 按决策的层次分类： 战略型决策：关于全局、影响深远的决策。 战术型决策：短期的具体的决策。 按决策出现的频率划分： 程序决策： 经常重复出现的例行决策活动。 非程序决策：指不经常或不重复出现的决策。 1 决策分析的基本概念 按决策过程的连续性划分： 单阶段决策：只有一个阶段。 多阶段决策：有多个阶段。 1 决策分析的基本概念 按自然状态的个数划分： 确定型决策：只有一个自然状态。 非确定型决策：有两个或以上的自然状态。 按自然状态发生的概率划分： 风险型决策：各种自然状态发生的概率已知。 不确定型决策：各种自然状态发生的概率未知。 1 决策分析的基本概念 常见的决策问题有三种类型： 确定型决策；风险型决策；不确定型决策。 2 决策的数学模型和例子 决策分析问题的数学模型： 表格法(决策表) 决策树法 决策表：令S={x1,x2..xn},A= {a1,a2…am},R= {ai,xj}, P(xj)表示状态xj出现的概率，通常可以用下面的决策表表示决策问题： 2 决策的数学模型和例子 rmn … rm2 rm1 am … … … … … r2n … r22 r21 a2 r1n … r12 r11 a1 P(xn) … P(x2) P(x1) xn … x2 x1 S A R(a,x) 2 决策的数学模型和例子 例：某工厂欲投产一种新产品。有三种可选方案：生产