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Generalized Method of Moments
PhD Econometrics
Wei Tan
Hanqing Advanced Institute of Economics and Finance
Renmin University of China
Wei Tan (RUC) Generalized Method of Moments 1 / 1
The Method of Moments
Introduction
Framework for GMM
Consistency and Asymptotic Property of GMM
E¢ cient Estimation
Wei Tan (RUC) Generalized Method of Moments 2 / 1
2
The Method of Moments: Example of N(; )
2
y is a random variable, y ~N(; )
Population moments:
E (y ) = ; E (y 2 ) = 2 + 2
Sample moments:
n n
X X
1 1
yi = ;^ y 2 = ^2 + ^2
i
n n
i i =1
Method of moments estimators:
n n n
X X X
1 1 1
^2 = yi = y; ^2 = y 2 (y 2 ) = (yi y)2
i
n n n
i i =1 i =1
Wei Tan (RUC) Generalized Method of Moments
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