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- 2019-03-11 发布于天津
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个体自相关条件下面板虚假回归研究张晓峒王贵鹏聂巧平南开大学经济学院国际经济研究所天津摘要虚假回归是非平稳时间序列分析中重要问题但目前对面板虚假回归特别是对个体序列相关下的虚假回归研究较少而运用分解考察虚假回归的估计量性质的文献还没有本文在个体序列相关条件下利用分解考察面板估计量的虚假回归性质研究表明面板虚假回归的估计量对其真值是一致的并且是渐近正态分布的但其相统计量的分布是发散的在给出统计量的渐近分布之后我们利用模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下估计量的小样本性质关键词面板数据虚假回归估计量
个体自相关条件下面板虚假回归研究㈠
张晓峒 王贵鹏 聂巧平
（南开大学经济学院国际经济研究所，天津，300071 ）
摘要：虚假回归是非平稳时间序列分析中重要问题，但目前对面板虚假回归特别是对个体序列相关下的虚假回归
研究较少。而运用Beveridge-Nelson 分解考察虚假回归的LSDV 估计量性质的文献还没有。本文在个体序列相关条件
下利用Beveridge-Nelson 分解考察面板LSDV 估计量的虚假回归性质。研究表明面
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