动态面板数据分析步骤详解...pdfVIP

动态面板数据分析算法 1. 面板数据简介 面板数据 (Panel Data, Longitudinal Data ) ，也称为时间序列截面数据、 混合数据， 是指同一截面单元数据集上以不同时间段的重复观测值， 是同时具有 时间和截面空间两个维度的数据集合， 它可以被看作是横截面数据按时间维度堆 积而成。 自 20 世纪 60 年代以来， 计量经济学家开始关注面板数据以来， 特别是 近 20 年，随着计量经济学理论，统计方法及计量分析软件的发展，面板数据计 量经济分析已经成为计量经济学研究最重要的分支之一。 面板数据越来越多地被应用到计量模型的研究中， 其在实证分析中的优点是 明显的：相对于只具有一个时点的横截面数据模型， 面板数据包含了更多时间维 度的数据，从而可以利用更多的信息来分析所研究问题的动态关系 ; 而时间序列 模型，