陈望-《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读银监局.pptVIP

理财产品信息表 与中债登中的信息保持一致 包含自营和代销。 投资类型 如果中债登分类较《规范》有更新，可以按照中债登分类报送 理财产品资金托管账号/账户名称 新增数据项 银行机构代码 产品投资国家或地区 兑付收益币种 金融许可证号 理财业务服务模式 起点销售金额 内部机构号 产品运作模式 计划募集金额 明细科目编号 会计核算方式 募集起始日期 银行机构名称 产品资产配置方式 投资本金到账日 明细科目名称 产品管理模式 投资收益到账日 产品名称 实际管理人名称 销售手续费率 理财产品登记编码 产品定价方式 境内托管机构名称 行内标识码 投资类型 境内托管机构代码 产品品牌 合作模式 境外托管机构国别 产品期次 合作机构名称 境外托管机构名称 产品审批人身份证号 投资资产种类及比例 理财产品资金托管账号 产品审批人姓名 是否有预期收益率 理财产品资金托管账户名称 产品设计人身份证号 预计客户最高年收益率 托管费率 产品设计人姓名 预计客户最低年收益率 产品风险等级 投资经理身份证号 是否有收益率测算依据 发行机构提前终止权标识 投资经理姓名 投资者风险偏好 客户赎回权标识 产品收益类型 产品销售区域 产品增信标识 产品期限 募集币种 产品增信机构类型 投资者类型 兑付本金币种 产品增信形式 资金投向地区 采集日期 理财产品状态表 实际募集金额 开放式产品填产品目前余额 定期募集产品认购期内发生的募集无需报送。 银行端实际实现收入 开放式产品如果有实现收入则按照收付实现制填 外币理财产品填外币收益 净值型产品（无法准确计算收入）为空。 兑付客户收益 净值型产品为空 客户端实际年化收益率VS产品端实际年化收益率 银行机构代码 金融许可证号 内部机构号 银行机构名称 理财产品名称 行内标识码 实际募集金额 产品起始日期 产品预计终止日期 发行登记日 银行端实际实现收入 兑付客户收益 客户端实际年化收益率 产品端实际年化收益率 终止登记日 采集日期 客户理财账户信息表 按单个产品单次买入计算 每次买入作为一条记录 份额总数 填写该账户当日余额 本期收益 按照收付实现制，到期实现收益才填 累计收益 客户在某个产品下获得的累计收益 上次动户日期 取账户的动户日期，而不是只针对产品 银行机构代码 行内标识码 金融许可证号 份额总数 内部机构号 冻结份额 明细科目编号 再投资标志 银行机构名称 本期收益 明细科目名称 累计收益 币种 买入成本 理财账号 本期起始日期 客户统一编号 本期到期日期 客户姓名 开户日期 关联活期存款账号 上次动户日期 理财产品名称 采集日期 理财产品销售明细记录 销售合同号 理财产品名称 核心交易流水号 行内标识码 子交易流水号 申购赎回标志 笔次序号 币种 银行机构代码 交易日期 金融许可证号 交易金额 内部机构号 交易份额 明细科目编号 交易费用 银行机构名称 交易渠道 明细科目名称 客户经理工号 理财账号 客户经理姓名 客户统一编号 交易柜员号 客户姓名 采集日期 关联活期存款账号 数据范围（已解决） 2.0时代：法人机构 3.0时代：法人、国有+股份+邮储分支机构且标准不统一 4.0时代：法人+国有+股份+邮储+城商+外资分支机构（7月20日以后） 数据源的合并 历史数据问题 现场检查通常只要求保留2年 非现场越久越好 部分表（总账会计全科目）可长期保留 数据质量 非现场对数据质量的要求比现场要求高！ 现场检查的最低要求 对方账号/户名/行号/行名，转账借方交易不为空 对方账号不是中间账户 非现场监管对策 会计账：能覆盖90%以上的问题 总账会计全科目的科目种类=各分户账科目种类 法人最底层科目余额= ∑分户账表中相应科目余额 法人最底层科目发生额=∑分户账明细表中相应科目发生额 工具限制 EAST模型设计器主要为现场检查分析开发 缺少监测模型调度机制 展示功能较少 对策：银监会统一开发新的分析工具（已立项） 系统性能 EAST数据库运行缓慢！ 真相 EAST数据库的性能十分突出 分析对性能要求太高 对策： 分离模型运行过程与结果展示过程 改用更适合统计分析的数据框架（大数据工具） 查询表 查询数量 查询时间 备注 个人基础信息 16.9亿 1分24秒 有索引 个人基础信息 16.9亿 5分38秒 无索引 个人基础信息.客户统一编号 X 信用卡账户交易明细.卡号 16.9亿 x 9.8亿 14分5秒 无索引。关联分区键 个人基础信息.身份证号 X 信用卡账户交易明细.核心交易流水号 16.9亿 x 9.8亿 51分44秒 无索引。关联非分区键。0571chenwang@cbrc.gov.cn 机构信息表 只报送银行机构或业务中心信息 内设机构的银