技术分析试验教学大纲.DOC

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 《EXCEL与投资学》课程实验教学大纲 课程名称：EXCEL与投资学 英文名称：EXCEL and Investments 课程编号：01ZE2 实验课性质：独立设课 课程负责人：钟小林 大纲主撰人：钟小林 大纲审核人：李思敏 一、学时、学分 课程总学时：32 实验学时：32 课程总学分：2 实验学分：2 二、适用专业及年级 金融学和投资学专业大二、大三、大四年级学生。其他专业的学生也可选修。 三、实验教学目的与基本要求 通过构建EXCEL模型来分析验证投资学等课程所学的理论知识，使学生能够更好地理解和掌握投资学的核心概念及重要理论，锻炼动手能力和提高以EXCEL为工具进行数据处理解决实际金融问题的水平。 上课地点在实验室机房，学生每人一台电脑，电脑中要求已安装Microsoft EXCEL软件。学生应先修完《证券投资学》课程或已掌握一定的投资学理论基础知识。 四、主要仪器设备及消耗品 已安装Microsoft Excel软件的计算机。 五、实验课程内容和学时分配 序号 实验项目名称 实验 时数 每组 人数 实验 类型 实验 类别 内容提要 01 股利贴现估值EXCEL模型 4 1 验证性 专业 根据股利贴现估值方法，计算股票的内在价值。 02 债券定价及免疫EXCEL模型 8 1 验证性 专业 分析债券五变量系统；利用久期和凸度分析债券价格敏感度；分析如何实现债券利率风险免疫；分析国债收益率曲线的类型和特点。 03 债券久期与凸度EXCEL模型 4 1 综合性 专业 构建债券久期和凸度的EXCEL动态模型，进而分析债券久期和凸度的性质、特征。 04 投资组合管理EXCEL模型 6 1 验证性 专业 分析最优化完全组合的影响因素；分析静态CAPM模型的解释效果。 05 期货的保证金EXCEL模型 2 1 验证性 专业 分析当期货价格变动时，是需要追加保证金还是可以提取保证金。 06 现货期货平价EXCEL模型 2 1 综合性 专业 构建现货期货平价模型，分析基差和价差的含义及其特点，学会利用价差进行套利的操作方法。 07 期权盈亏及定价EXCEL模型 4 1 验证性 专业 分析买卖看涨或看跌期权的盈亏与收益情况；根据B—S期权定价公式计算期权的价格。 08 投资学中的EXCEL模型 2 1 设计研究 专业 自行设计和构建相应的EXCEL模型，对债券定价定理等投资学中的重要概念和原理进行直观展现和深入分析。 六、考核方式 验证性、综合性实验项目以课堂练习的方式考核。设计研究实验项目以学生提交实验报告为考核方式。实验报告在本课程总评成绩中占有较大比重，具体参见本课程教学大纲。 七、大纲的使用说明 本大纲只是给出了各个实验项目的名称和基本内容，任课教师可根据实验室机房所装的软件系统和本班学生的具体情况进一步明确每次实验的目的与要求，指导学生完成各个实验项目。 八、实验指导书、参考书 1.指导书： [美]格莱葛 W.霍顿(Craig W. Holden)著.张永冀等译.投资学:以Excel为分析工具.北京:机械工业出版社,2015 2.参考书： [1] [美]西蒙·本尼卡(Simon Benninga)著. 金永红等译. 基于EXCEL的金融学原理.北京:中国人民大学出版社,2014 [2] 杜亚斌著.金融建模:使用Excel和VBA.北京:机械工业出版社,2010 [3] 桂荷发,吕江林编著.证券投资理论与实务.北京:高等教育出版社,2016