存款保险制度对我国商业银行的影响.ppt

存款保险制度对我国商业银行的影响 ——基于道德风险 2018 1 引言 存款保险制度对我国商业银行的影响 防范存款保险制度下道德风险对策 存款保险制度和道德风险概述 2 引言 01 3 背 景 2012年以前,银行业存在着较高的存贷利差(三个百分点因此银行业一直依赖于高存贷利差作为主要的利润来源。 2013年，我国17家商业银行逐渐完成股份制改革，使银行的经营更加规范，这使得银行的利润一直居高不下。2015年度中国上市公司年度百强榜中，四大国有控股银行均占据前列，且根据统计显示,四大行在2015年的净利润总额超过了9200亿元。 随着我国利率市场化的不断推进且日渐成熟，存贷利差将日益缩小且波动幅度趋于平稳，此时我国商业银行将难以依赖高存贷利差作为主要盈利源。存款保险制度通常是和利率市场化的进程同步的，这是因为存款保险制度能够提供“安全网”的作用，缓解利率市场化这一过程给金融机构带来的冲击。 存款保险制度起源于金融业更加完善和发达的西方国家,是为了应对银行业危机而建立的。我国的存款保险制度2014年度拉开了序幕，并且于2015年5月1日颁布的《存款保险条例》标志着其正式实施。存款保险制度的实施，必然会银行业的稳健经营带来保障，但不可否认的是其道德风险和逆向选择的存在必然会改变银行的存贷量，从而可能会改变银行的盈利模式。 4 存款保险制度和道德风险概述 02 5 一、存款保险制度 （一）定义 存款保险制度，指某个国家或者地区成立一个存款保险公司，规定各类具有存款性质的银行等金融机构，与存款保险公司签订保险合约，缴纳一定数额费用，一旦签订合约的金融机构没有偿付款项的能力，存款保险公司根据各自存款数额大小赔偿存款人损失，保障国民存款利益的一种制度。 （二）分类 1.显形存款保险制度 2.隐形存款保险制度 6 二、道德风险 （一）定义 道德风险是指从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用时做出不利于他人的行动。道德风险存在于下列情况: 由于不确定性和不完全的、或有限制的合同使负有责任的经济行为者不承担全部损失( 或利益) ，因而他们不承受自己行为的全部后果，同样地，也不享有行动的所有好处”。 （二）具体表现 1.存款人的道德风险 2.投保银行的道德风险 3.存款保险机构的道德风险 7 二、道德风险 （三）道德风险实质 商业银行道德风险实质上是道德风险在银行业领域的特殊反映和体现。由于银行在经营上的特殊性所产生的双重委托 － 代理关系，即银行股东与银行经理人、存款人与银行之间的委托 － 代理关系，使商业银行道德风险既有道德风险的一般性，又具有银行业领域的特殊性。从其一般性来看，商业银行道德风险是指银行经理人作为代理人，以其掌握的信息优势，在不完全承担相关风险后果时，为最大限度增进自身效用而做出不利于股东利益的行为，如金融过度扩张、风险掩饰与推迟、管理行为短期化、“偷懒”和非生产性消费等; 而道德风险在银行业领域的特殊性则表现为银行可能会利用其信息优势做出有损于存款人利益的行为。 8 二、存款保险制度的道德风险 （一）道德风险产生的原因 1.银行融资模式、信息不对称促使道德风险产生 吸收存款，对外投资 要求高投资收益率 追求规模效应，稀释风险 从事高风险投资 银行吸收存款再投资循环流程 9 二、存款保险制度的道德风险 2.存款保险制度加剧道德风险的产生 存款保险制度在防止挤兑、提高公众对银行体系信心的同时，可能会在一定程度上激励商业银行从事高风险业务的经营，即可能引发道德风险，加剧银行脆弱性和系统性危机发生的概率。 研究者主从银行产生道德风险的外部条件着手，对存款保险制度可能引发的市场约束的削弱进行检验。Peresetsky（2008）研究俄罗斯银行体系在存款保险制度实施过程中存款利率的变化，认为存款保险制度弱化了存款人对银行的监督约束; Karas等（2013）也认为，建立存款保险制度使居民储户对银行资本的敏感性显著降低。Anginer（2014) 认为存款保险会增加道德风险，从而使金融系统在经济繁荣时更加易于受到危机的影响，存款保险也能增强存款人信心，在经济动荡时期能减少银行间传染性挤兑发生。刘义圣（2017）认为显性存款保险相较于隐性存款保险更能够降低风险资产比率和增加资本缓冲，但是，在最低资本要求下，显性存款保险通过激励银行提高权益资产比的方式，激励银行增加资本缓冲，但是会刺激银行追求更多的风险资产。 存款保险制度 提高公众信心 激励银行从事高风险经营 引发道德风险 10 二、存款保险制度的道德风险 （二）道德风险的危害 （1）道德风险冲击金融系统的稳定性 ①削弱存款人监督冲击金融系统稳定性 ②投保银行道德风险冲击金融系统稳定性