01-09-责任准备金2.ppt

* * 第八章 责任准备金（2） * * 对于两全保险，合同到期时保险公司将要支付被保险人生存保险金，从而最后一年末单位保额两全保险的责任准备金应该等于1。 对(x)的n年两全保险，如果死亡赔付在死亡年年末，保险费在n年内缴清、每年一次，k年末的给付准备金为， 3. 两全保险给付准备金 * * 对于两全保险，合同到期时保险公司将要支付被保险人生存保险金，从而最后一年末单位保额两全保险的责任准备金应该等于1。 对(x)的n年两全保险，如果死亡赔付在死亡年年末，保险费在h年内缴清、每年一次，(hn)，k年末的给付准备金为， 3. 两全保险给付准备金 * * 对(x)的n年两全保险，如果死亡赔付在死亡时，保险费在n年内缴清、每年一次，k年末的给付准备金为， 两全保险给付准备金 * * 如果h年限期缴费的n年两全保险，死亡赔付在死亡年年末，k年末的给付准备金为， 两全保险给付准备金 * * 4.延期年金给付准备金 对于(x)的延期n年生存年金保险，保险费在n年内每年缴付一次，第k年年末的给付准备金为： * * 二、过去法 过去法给付准备金是计算时点过去净保费收入终值与过去赔付金支出终值之差，即，时点过去净保费的累计值与过去赔付支出累计值的差额。 未来法（prospective method） ：责任准备金是保险人未来的净责任，用未来给付现值减去未来净保费现值来衡量。 过去法（retrospective method） ：责任准备金是保险人过去净保费收入大于赔付支出的部分，用过去净保费终值减去过去给付的保险金终值计算。 * * 对(x)的1单位元死亡年末赔付终身寿险，如果保险费终身缴付、每年一次，这时，第k年末过去净保费终值为 ，第k年末过去赔付金在投保时的现值为 ，它在利率和生存概率下累积到k年末的终值为 ，因此，第k年末的给付准备金为， 一、终身寿险责任准备金 * * 如果终身寿险的保费在h年内定期缴付，这时， 当k≥h时，过去净保费累积到h年末为 ，再累积到k年末为 ， 终身寿险责任准备金 从而，在不同时间点上准备金的计算公式为， * * 对n年缴费的n年两全保险，n年内过去保险给付的终值为 ，注意这一终值不是 ，因为只有在n年末才有满期生存给付，n年内只是定期寿险，在第n年，准备金的数额应该正好等于生存给付额，从而有， 二、终身寿险责任准备金 * * 三、 n年延期生存年金 对(x)的1单位元n年延期生存年金，保险费在n年内定期缴付， * * 根据具体问题选择使用将来法和过去法中较为简单方便的一种。一般地， 计算已缴清保费后某个时刻的给付准备金时，用将来法更方便，因为这种情况下未来只有保险金给付，没有保费缴付。 比如，当k≥n时， ， 等，计算起来比较简单。 计算尚未进入保险给付期的某时刻给付准备金，用过去法更简单，因为这种情况下只有保险费缴付，没有保险金给付。 比如，当kn时， 。 将来法和过去法的选择 * 第二节 给付准备金的递推公式 解释：k年末给付准备金加k+1年初净保费收入，正好用于第k+1年的死亡给付和k+1年末给付准备金。 公式1： 相邻两期给付准备金之间具有递推关系，了解这种关系，对于深入认识准备金的实质具有重要意义。 * 因为 所以 公式1的推导： * 解释：为 个人提取的给付准备金加上他们所缴付的净保费总和，正好满足k+1年发生的死亡每人给付1单位元的给付额 和k+1年末 的给付准备金。 公式2： 公式3： 解释：每年的净保费正好满足死亡和相邻两期给付准备金的差额。 * 公式4： 是k+1年内死亡，在k+1年末给付准备金不足部分，称为k+1年末保险人的风险净额。 是保险人k+1年末的期望风险净额，又称为保险成本。 公式4右端的两项分别表示为风险净额缴付的保费部分，和为增加给付准备金而缴付的保费部分，它们分别称为风险净保费和储蓄净保费。 * 例 某人35岁购买一份终身寿险，赔付在死亡年末，保额2500元，利率0.1，终身均衡缴付，若9V35+P35=10V35=500,求q44. * 答案