管理数量方法与分析成本风险不确定性..pptxVIP

管理数量方法与分析 分析数据 决策 1、基础概念 3、时间序列 4、统计指数 2、概率 6、决策 7、成本、风险 、不确定性 举例 5、线性规划 8、排队论 9、成本、产出、效益 10、标杆 管理 数量方法 与分析 7、成本、风险、不确定性 相关性、滞留成本 相关性 决策与信息的相关性：预测、差别 房价 将 涨 买不买房？ 买，赚 不买，亏 相关性 决策与信息的相关性：预测、差别 买不买房？ 房价 曾 涨 天气 将 好 房价 将 不变 准确性 准确性高，贵 准确性低，便宜 准确但不相关，没有用 相关但不准确，用处小 相关且准确，用处大 明天气温35度 房价将涨 1年以内房价会涨30% 滞留成本 正在用着，将来要还的 K=∑Ki*Wi 权重 借了101万，中介费1万，年利息10% K=10.1% 7、成本、风险、不确定性 决策风险、不确定性 风险 风险：达不到预期的可能性 不确定性：无法预知客观环境 或无法预知其概率 决策的分类 统计决策 确定性决策 非确定性决策 确知客观环境？ 概率型决策 非概率型决策 确知概率大小？ 决策者的分类 风险偏好者 风险规避者 风险中性者 风险的衡量 均值E=∑收益*概率 标准差σ=sqrt（∑概率*（收益-E）2） 标准差系数V=σ/E 收益高 风险高 风险/收益比差 风险/收益比好 风险的衡量（例） 客观环境 市场状态 概率 盈利4000元 0.3 盈利2500元 0.4 盈利1000元 0.3 行动方案1 客观环境 市场状态 概率 盈利8000元 0.2 盈利3000元 0.5 盈利 -2000元 0.3 行动方案2 风险的衡量（例） 行动方案1 行动方案2 均值E=4000*0.3+2500*0.4+1000*0.3=2500 标准差σ=sqrt（0.3*(4000-2500)2+0.4*(2500 -2500)2+0.3*(1000-2500）2）=1161.9 标准差系数V=1161.9/2500=46.48% 均值E=8000*0.2+3000*0.5-2000*0.3=2500 标准差σ=sqrt（0.2*(8000-2500)2+0.5*(3000 -2500)2+0.3*(-2000-2500）2）=3500 标准差系数V=3500/2500=140% 7、成本、风险、不确定性 风险与不确定性情况下 决策分析 风险性决策分析 统计决策 确定性 决策 非确定性 决策 概率型 决策 非概率型 决策 期望损益 等概率 最大可能 期望损益法（最大期望收益） 客观环境 市场状态 需求15件 需求16件 需求17件 需求18件 需求19件 概率 0.2 0.25 0.3 0.15 0.1 行动方案1 购进15件 1125 1125 1125 1125 1125 行动方案2 购进16件 1105 1200 1200 1200 1200 行动方案3 购进17件 1085 1180 1275 1275 1275 行动方案4 购进18件 1065 1160 1250 1350 1350 行动方案5 购进19件 1045 1140 1235 1330 1425 期望损益法（最大期望收益） E(A)=∑x*P(x) 期望收益最大/期望损失最小的方案 例如：行动方案1购进15件的期望收益E(A)=∑x*P(x)=0.2*1125+0.25*1125+0.3*1125+0.15*1125+0.1*1125 比较各行动方案的E(A)，取最大者 等概率决策 不能确知各种客观环境的概率时 假设各种客观环境的概率一样 有N种客观环境，则概率均为1/N 其余步骤和期望损益法一样 最大可能准则 最有可能出现的客观环境下 收益最大/损失最小 的方案 例如：需求17件的概率=0.3，最大 此时行动方案3购进17件的收益最大 不确定性的决策分析 统计决策 确定性 决策 非确定性 决策 概率型 决策 非概率型 决策 保守：小中取大、 大中取小 乐观：大中取大 折中：系数ɑ 决策准则 大中取大:(每种行动)最多可能赚多少,赚多者优 小中取大:(每种行动)最少可能赚多少,赚多者优 大中取小:(每种行动)最多可能损失多少,少损者优 (每种行动)最大后悔值多少,少后悔者优 折中:(每种行动)最多赚最少赚以ɑ折中,赚多者优 决策准则（例） 客观环境 市场状态 行动方案1 购进15件 行动方案2 购进16件 行动方案3 购进17件 行动方案4 购进18件 行动方案5 购进19件 需求15件 1125 1105 1085 1065 1045 需求16件 1125 1200 1180 1160 1140 需求17件 1125 1200 1275 1250 1235 需求18件 1125 1200 1275 1