基于现金最佳持有量模型的银行库存现金管理研究-工商管理专业论文.docxVIP

ⅢfI|Il㈣川 ⅢfI|Il㈣川 川fI|If㈣『J|I|Ⅲ Y1 936969 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 盘塑日期：塑 ■ 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 (保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：塑导师签名：)。 ，。1门：，／I 论文作者签名：l!三：!导师签名： 、…… 4 山东大学硕士学位论文目 山东大学硕士学位论文 目 录 第一章绪论．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．。。．．．．．．．．．．．．．．1 1．1问题的提出及研究意义 ．1 1．2研究方法 ．2 I 1．3主要内容及框架 ．2 第二章相关理论知识介绍 4 2．1银行库存现金 ．4 2．1．1银行库存现金的定义 4 2．1．2银行库存现金的形成 4 2．1．3银行的流动性需求 5 2．1．4银行库存现金的成本 5 2．2银行库存现金管理 ．．6 I 2．2．1银行库存现金管理方式 ．6 2．2．2银行库存现金管理的原则 ．7 2．2．3银行库存现金管理目标 8 2．3最佳现金持有量理论基础 ．9 2．3．1交易成本模型和权衡理论 9 2．3．2代理成本理论 ．1 1 2．3．3优序融资理论 ．12 2．4研究现状 l 3 第三章银行库存现金最佳持有量模型的建立 l 4 3．1现金最佳持有量模型 14 3．1．1成本分析模型 ．．14 3．1．2 BAT模型 ．1 5 3．1．3 MilIer-Orr模型 19 3．2银行库存限额模型的选择 ．21 山东大学硕士学位论文3．2．1成本分析模型的适用性分析 山东大学硕士学位论文 3．2．1成本分析模型的适用性分析 ．2l 3．2．2 BAT模型的适用性分析 ．22 3．2．3 miller-orr模型的适用性分析 ．22 3．3基于IIliller_orr模型的银行现金库存限额模型构建 ．23 3．3．1模型假设条件 。23 3．3．2基于血ller-orr模型的银行现金库存限额模型推导 24 3．3．3基于miller-011r模型的银行现金库存限额模型描述 27 ● 第四章银行现金库存限额模型的应用研究 ．29 4．1 A国有商业银行青岛地区库存现金管理现状分析 29 4．1．1 A国有商业银行概况 29 4．1．1 A国有商业银行库存现金管理职能分工 ．．30 4．1．2 A国有商业银行库存现金调拨流程 。30 4．1．3 A国有商业银行库存现金管理难点 。33 4．2数据仓储的建立及样本选择 35 ● 4．3银行现金库存限额模型的应用．以A国有商业银行为例 ．35 4．3．1 A国有商业银行库存限额测算 。35 4．3．2银行现金库存限额模型的合理性分析 ．39 4．4银行现金管理的政策建议 41 第五章结论 ．45 5．1研究结论 。45 5．2研究局限 46 5．3研究展望 46 参考文献 ．48 j}(谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51 II 山东大学硕士学位论文Contents 山东大学硕士学位论文 Contents Ch印terl Introduction 1 1．1 The si印ificance ofthe咖dy 1 1．2 The research method ．2 1-3 The chief conte吣 ．．2 Chapter 2 Related theories ．4 2．1 Bank cash holdings 4 2．2 The management of b锄k caSh holdings 6 2．3 The tlleoretical bausis ofthe best cash model． 9 2．4 ResearCh situation 13 ● Ch印ter3 Buiding the be