基于博弈理论的效率方法.DOCVIP

附件2 论文中英文摘要 作者姓名：吴杰 论文题目：数据包络分析（DEA）的交叉效率研究-基于博弈理论的效率评估方法 作者简介：吴杰，男，1981年6月出生，2005年9月师从于中国科学技术大学梁樑教授，于2009年1月获博士学位。 中 文 摘 要 效率（绩效）评价在现实生活中是一项非常常见和重要的工作。但是，当被评价系统存在多输入和多输出指标时，绩效评价工作则变得非常困难，尤其当输入和输出指标之间存在复杂的甚至是未知的关系时，评价工作将更加难以进行。数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)作为处理多输入多输出系统评价问题一种有效的非参数统计方法，在组织相对效率评价和组织改进投入产出效率方面越来越受到重视。近年来，利用DEA方法对决策单元(Decision Making Unit, DMU)进行效率排序的方法层出不穷，交叉效率评价方法作为其中的典型代表，也得到了长足的发展和广泛的应用。交叉效率评价方法的主要思想是利用互评体系来消除或减轻传统DEA方法中单纯依靠自评体系来对决策单元进行评价的弊端，该方法能够判断出表现最优的决策单元从而对所有的决策单元进行充分排序，并且能够解决传统DEA方法中权系数过于极端和不现实的问题。但是，交叉效率评价方法依然存在缺陷，如交叉效率值经常不唯一；平均交叉效率值和权重之间没有相应的联系从而不能帮助决策者改进其效率；并且最终的平均交叉效率值并不是帕累托最优或是可以进行帕累托改进，从而所有的决策单元往往不会有接受这些评价结果的动机。解决上述问题的一个有效手段就是引入博弈理论，本文将利用博弈理论方法对交叉效率相关问题做系统而深入的考察！ 本文具有创新性的主要研究成果包括以下几个方面： （1）交叉效率不唯一性问题研究。由于传统DEA模型的最优解经常不唯一，从而基于传统DEA模型的交叉效率也经常不唯一，该缺陷严重影响了交叉效率评价方法在实际问题中的应用。针对此问题的相关解决方法并不多见，而且存在一定的弊端，如所提出的非线性规划模型的求解问题等。针对交叉效率不唯一性问题，本文通过引入更加贴近现实情况的二次目标（如最大化整体效率目标、保护弱小决策单元的最大化最小效率目标以及减少决策单元间效率差异的最小化效率平均绝对离差目标等）解决该问题。通过严密的数学证明和详细的实证研究发现，本文所提出的解决方法能够很好地解决交叉效率不唯一性问题，并且较之已有解决方法存在一定的优势。相关结果发表于国际期刊International Journal of Production Economics (2008, 113(2): 1025-1030)，Expert Systems with Applications (2008, doi:10.1016/j.eswa.2008.05.042) 以及国内期刊《系统工程与电子技术》（2008，30(10)：1890-1894）。 （2）博弈交叉效率模型研究。本文在回顾传统交叉效率评价方法的基础上，着重指出了现有方法存在的若干缺陷，如交叉效率不唯一，交叉效率评价结果并不能被所有决策单元接受等等。本文将非合作博弈理论与交叉效率评价方法结合起来，提出了博弈交叉效率的概念。在研究过程中，每个决策单元被看作是博弈的参与人，每个参与人在其他决策单元效率不受损害的情况下最大化自身的效率值，在此基础上提出了DEA博弈交叉效率模型，并设计算法求解博弈交叉效率，最后证明了该博弈交叉效率值就是纳什均衡点。研究成果发表于国际管理科学和运筹学领域的旗帜性期刊Operations Research (2008, 56(5): 1278-1288)。国际著名DEA学者Wade D. Cook和Larry M. Seiford在纪念DEA方法创立三十年的综述性文章中(Wade D. Cook and Larry M. Seiford (2009). Data envelopment analysis (DEA)-Thirty years on. European Journal of Operational Research 192 (1), 1–17)，对本成果进行了详细介绍和点评；由中国科学技术协会主编，中国优选法统筹法与经济数学研究会组织编著的《2007-2008管理科学与工程学科发展报告》，将该成果作为我国管理科学与工程领域的研究亮点和重大突破进行了详细报道。 （3）基于合作博弈理论的交叉效率评价方法研究。本文研究了合作博弈理论与交叉效率评价方法的结合。首先，针对用于自评的DEA CCR模型和用于互评的交叉效率评价模型在评价过程中所存在的弊端，利用经典的纳什讨价还价模型求解CCR模型和交叉效率评价模型之间的讨价还价均衡解，探讨了该讨价还价均衡解所具有的性质。之后针对交叉