GJR-GARCH模型的弱收敛及层论研究.pdfVIP

摘 要 在经济、金融现象的动态性质研究中，对风险或者不稳定性的研究占有非常 重要地位。离散时间的自回归条件异方差模型(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model, ARCH)是研究此类问题的有力工具。它在实际应用中发 挥着重要作用，应用广义自回归条件异方差模型(Generalized ARCH, GARCH)易于 对时间序列进行预报、估计及检验工作。而在理论研究中随机微分方程和连续时 间的扩散过程占有重要地位，关于它们的理论研究结果已经非常丰富。另外，层 上同调理论综合了各种来自于代数、拓扑与几何背景的同调类，是研究几何对象 的有力工具。微分流形是一类重要的拓扑空间，具有良好的拓扑和几何性质，当 把层上同调理论运用其上时，一定可以得到更好的结果。因此，本文主要研究 GJR-GARCH 模型的极限扩散过程和基于层论的拓展Mayer-Vietoris 序列。 在第一章，主要介绍了离散时间序列模型弱收敛理论和基于层论研究的背景， 分析和总结了它们的研究现状，并给出本文研究的主要内容。 在第二章，主要介绍了本文所需的的基础知识。包括了概率与测度，随机过 程和代数拓扑课程中的基本定义和相关知识，从而为后续章节的理论研究和实际 应用奠定了基础。 在第三章，通过一个具体的离散时间GARCH 模型——GJR-GARCH 模型， 研究了离散时间 GJR-GARCH 模型弱收敛到连续时间的扩散过程理论。这样在 GARCH 模型和扩散过程之间搭起了一个桥梁。当欲做估计、检验等工作时，可 以把GARCH 模型当做扩散过程的近似；另一方面，当把扩散过程当做 GARCH 模型的近似时，就可以将扩散过程丰富的理论结果应用于GARCH 模型中。 在第四章，研究了微分流形上的微分形式都是软层，对于微分流形的开覆盖， 从层论观点和 Cech-de Rham 复形得到拓展 Mayer-Vietoris 序列和拓展 Mayer-Vietoris 定理。 在第五章，对全文进行了总结，并提出了今后可以进一步研究的问题。 关键词：GJR-GARCH 模型，弱收敛，软层，拓展Mayer-Vietoris 序列，微分流形 I Abstract In the study of dynamic properties in the economic and financial phenomenon, the research of risk or instability plays a very important role. D iscrete time autoregressive conditional heteroskedasticity models(ARCH model) are effective means as to these research. They are very important in the practical application. Generalized ARCH models(GARCH model) are easily used to do forecasting, estimation and testing about time series. While stochastic differential equations and continuous time diffusion processes occupy an important position in the theoretical research. Theoretical results about them have been very rich. Sheaf cohomology theory synthesizes various cohomology classes from algebra, topology and geometr