基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测-金融学专业论文.docxVIP

中国科学技术大学硕士学位论 中国科学技术大学 硕士学位论 又 基于藤Copula方法的持续期 自相依结构估计及预测 作者姓名： 李潇颖 学科专业： 金融学 导师姓名： 叶五一 完成时间： 二。一五年四月十日 万方数据 1111111079 1111111 079 University of Science and Technology of China A d issertation for Master’S degree Auto—dependence structu re ■_ ■■● ， 匕Stl matI ng ana卜oreCaStl ng ot Duration Based on Vine Copula Author’S Name： Li Xiaoying Speciality： Finance Supervisor： Ye Wuyi Finished time： April 10m，2015 万方数据 中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写 过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了明确 的说明。作者签名