第12章股票指数期权、货币.pptVIP

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2019-04-06 发布于湖北
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第12章股票指数期权、货币.ppt

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第12章　股票指数期权、货币期权一个简单的规则为有效期是T，支付已知红利率是q的股票的欧式期权进行估值时，可将股票现价从S减小到　　，然后就象不支付红利股票的期权那样估值。　　　　　　　　　　　期权价格的下限看跌期权与看涨期权之间的平价关系定价公式二叉树图股票价格预期增长率定为r-q. 股票指数期权行情报价证券组合保险证券组合β不为1.0的情况定价货币期权行情报价定价外币持有者收入的“红利收益率”等于外币无风险利率 . S为即期汇率。欧式看涨期权和看跌期权的下限定价公式 * * *