第3章⑹联立方程模型估计方法选择和模型检验.pdfVIP

§4.6联立方程计量经济学模型的估计 方法选择和模型检验 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验 一、模型估计方法的比较 ⒈大样本估计特性的比较 • 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特 性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将 各种方法按照各个性质比较优劣。 • 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有 大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差 外，其它方法无法比较优劣。 • 按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信 息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息和结构方程相关性信息。 ⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 • 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上 并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进行 比较更有实际意义。 • 而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计 特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了 一种Monte Carlo试验方法。 • Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用。 • 小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组 样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值 的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的 参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统 计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参 数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。 • 小样本估计特性实验结果比较 ⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS （LIML，FIML） ⑵最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS ⑶最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS （FIML） 为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式： 1 N 2 V ∑( β =− β ) N i i 1 均方差的计算公式： N 1 2 2 MSE E (β =−β ) ∑(β =−β ) i n i 1 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估 计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方 差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严 重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 二、为什么普通最小二乘法被普遍 采用 ⒈ 小样本特性 • 从理论上讲，在小样本情况下，各种估计方法的 估计量都是有偏的。 ⒉ 充分利用样本数据信息 • 除OLS之外的其它估计方法可以部分地