基于数据挖掘的信用卡个人客户信用评价研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

目 目 录 I I 目录 1 绪论 1 1.1 选题背景与研究意义1 1.1.1 选题背景 1 1.1.2 研究意义 3 1.2 国内外研究现状 4 1.2.1 国外研究现状4 1.2.2 国内研究现状6 1.3 论文框架 7 2 数据挖掘、信用评价、信用卡业务综述9 2.1 数据挖掘概述 9 2.1.1 数据挖掘概念9 2.1.2 数据挖掘的体系结构 9 2.1.3 数据挖掘功能11 2.2 信用评价概述 12 2.2.1 信用评价定义与基础 12 2.2.2 信用评价方法综述 12 2.3 信用卡业务概述 15 2.3.1 信用卡概念及特点 15 2.3.2 信用卡业务的功能 17 3 数据挖掘在信用评价中的应用研究 18 3.1 数据挖掘的过程与方法18 3.1.1 数据挖掘的过程18 3.1.2 数据挖掘的方法21 3.2 决策树在信用评价模块的研究 23 3.2.1 决策树概述23 3.2.2 决策树的构造23 3.2.3 决策树属性选择24 3.2.4 决策树树枝修剪25 3.2.5 C5.0 算法 25 4 某发卡行信用评价实证分析28 4.1 建模工具简介 28 II II 4.2 商业理解 28 4.3 数据理解 29 4.4 数据准备 29 4.4.1 数据缺失处理29 4.4.2 噪声数据处理30 4.4.3 数据变换与计算机存储 30 4.4.4 属性值离散化33 4.5 建立模型 34 4.5.1 决策树的建立及属性选择 34 4.5.2 剪枝程度选取35 4.5.3 误判矩阵建立36 4.5.4 决策树构造结果38 4.6 模型评估与分析 38 4.6.1 模型评估精确度38 4.6.2 模型评估稳定性38 5 结论与展望40 5.1 结论40 5.2.1 本文所做的主要工作与结论40 5.2.2 本文存在的不足40 5.2 对发卡机构建立个人信用评价体系的建议 41 致谢 42 参考文献 43 1 1 绪论 PAGE PAGE 10 1 绪论 1.1 选题背景与研究意义 选题背景 经过 20 多年的金融体制改革，我国初步形成了一个在中央银行宏观调控和监管下， 政策性金融和商业性金融分离、国有银行为主体、多种金融机构并存，分工合作、功能 互补的金融组织体系，在促进我国经济发展中发挥了巨大的作用。同时现在银行业市场 竞争激烈，收益空间狭窄，且外部的竞争压力和经济周期波动迫使国内银行重新定位自 己，战略性地调整产品组合、市场组合、营销组合，争取运用专业化能力体系在新环境 下生存并发展。由于在银行零售业务中，信用卡业务具有资料齐全、可信度高、客户需 要迫切、市场竞争激烈等特征，完全适合作为数据挖掘实施的切入点。所以，可以从信 用卡业务入手，并逐步将其应用到各个业务中去。在国外，美洲银行也是统一规划、分 步实施，从信用卡业务开始，而后扩展到信贷等业务。 2003 年我国的信用卡产业发展达到起飞拐点，近 5 年来我国信用卡的发展情况如下 所示： 单位：亿张40.00 单位：亿张 30.00 20.00 10.00 0.00  2007 2008 2009 2010 2011 年份  银行卡数量 信用卡数量 图 1.1 2007 年-2011 年中国信用卡规模情况 30000.00 25000.00 单位：亿元20000.00 单位：亿元 15000.00 10000.00 5000.00 0.00  2007 2008 2009 2010 2011 年份 图 1.2 2007 年-2011 年中国信用卡授信情况 由此图 1.1 和图 1.2 可得 2007 年-2011 年信用卡的数量由 0.9 亿张上升至 2.85 亿张， 增加 1.95 亿张。增长了 217.7%，信用卡授信总额由 5577.12 亿元上升至 26000.00 亿元， 增加 20422.88 亿元，增长 366.19%。但截至 2011 年末，我国的人均持卡比例仍只有 0.21 张，且信用卡增长速率远远不及银行卡增长速率。所以，信用卡产业依然有很大市场发 展前景。 从历史经验看，信用卡产业对促进我国国民经济发展的贡献正逐年提升。Global Insight 公司对全球 50 个国家的居民消费支出与电子支付比例进行了研究，结果表明， 电子支付在消费支出中的比重每提升 10 个百分点，就能带来 0.5%的消费增长。发展信 用卡业务对银行收入增长和业务转型意义重大。信用卡产业在扩大国内消费需求、拉动 我国 GDP 的增场上起到了日益重要的作用。 信用卡业务的关键在于信用风险的控制。信用风险控制的难点在于，既要鼓励和方 便客户透支，又要避免坏账的上升。其中对申领者的