基于随机前沿分析方法的城市商业银行经济效率研究-金融学专业论文.docxVIP

Classified Index: F830.9 U.D.C: 336 Dissertation for the Master Degree in Economics RESEARCH ON ECONOMIC EFFICIENCY OF CITY COMMERCIAL BANK BASED ON STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS METHOD Candidate Zhang Hongmei Supervisor： Prof. Sun Baiqing Academic Degree Applied for： Master of Economics Speciality： Finance Affiliation： School of Management Date of Defence： June, 2015 Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology 摘要 摘要 摘 要 当前，银行业不仅仅是我国金融体系的核心产业，同时也关系着我国的 经济命脉，其发展不 仅对银行业甚至对整个金融行业资源的整合和利用都会 起到非常重要的作用。随着中国银行业的不断 改革，我国四大国有银行独占 鳌头的格局已经被新兴股份制银行、外资银行、民营银行和众多城市商业银 行共同参与市场竞争的局面所打破，其中，城市商业银行发展尤为迅猛 。但 是城市商业银行发展时间短、规模较小、实力不强，因此在银行业竞争越来 越激烈的环境下，努力提升自身的竞争力 至为关键。城市商业银行要想在残 酷的竞争格局中处于不败之地，首要任务就是提升自身的经济效率， 从经济 学的角度来讲，就要通过某些途径让银行在输出一定时可以获得较大的回报， 或者是银行在收益一定时只需要最少的资源投入，因此城市商业银行经济效 率的研究显得尤为必要。 本文从经济学的角度，充分考虑银行的成本和利润，利用参数方法中的 随机前沿分 析方法（ SFA）对我国城 市商 业银行的经 济效率即 成本效率和 利 润效率进行测算和分析。首先本文从国 内外参数法、非参数法这两个维度综 述了商业银行前沿效率研究的现状，然后介绍了银行效率的内涵和测算方法， 并通过分析 不同测算 方法的优劣 选定随机 前沿分析方 法（ SFA）为本文的 研 究方法，同时还阐述了银行风险对银行效率的影响 ；其次本文在详细讨论随 机前沿分析方法理论和各种不同模型的的基础上，选定 The Battese and Coelli (1992)模型 ， 以柯 布-道格 拉 斯成 本函 数 (Cobu-Dauglas，C-D) 作为 基 本函 数 形式，通过嵌入风险因素构建出最终的成本效率边界函数和利润效率边界函 数模型；最后本文在考虑随机前沿模型的特点以及样本指标获取的可能性的 基础上，采取中介法和资产法相结合的方法选择投入产出指标，并以 18 家城 市商业银行近五年的面板数据为样本进行实证研究。实证发现风险因素对城 市商业银行效率的影响是显而易见的，引入风险因素更能真实地反映城市商 业银行的经济效率。同时整体上各城市商业银行的成本效率、利润效率值在 逐年下降，反映出其成本控制能力和盈利能力 在减弱。城市商业银行上市与 否、资产规模大小并不能直接决定其效率的高低。因此 要从强风险监管，避 免盲目的规模扩张等方面促进城市商业银行经济效率的提高。 关键词：城市商业银行，成本效率，利润效率，随机前沿分析，风险 I- Ab Abstract Abstract Currently, the banking industry is not only the core industry of Chinas financial system, but also related to our countrys economic lifeli ne, its development will play a very important role not only on the banking sector and even on the integration and utilization of the entire financial industry resources . With the continuous reform of Chinas banking industry, Chinas four big state-owned banks dominated the pattern has been broken, instead is newly established joint-stock commercial banks, foreign banks,