DCE量化投资的IT解决方案.pptVIP

内容 传统投资与量化投资 1 2 量化投资—飞创的IT支持 3 量化投资的解决方案 传统投资 深入分析宏观经 济和微观经济来 预测某标的物的 趋势, 进行评估, 再进行投资决策. 缺点3：易受非理性情绪的影响 缺点2：大资金难以有效利用 缺点1：初期成本低，维护成本高 缺点4：复杂的业务难以适应 量化投资 指基于量化分析的交易策略，主要依靠数学计算和数据分析来寻找交易机会 量化分类：包括高频交易、算法交易、统计套利。 文艺复兴科技公司：“量化投资之父”的詹姆斯·西蒙斯，公司的200多名员工中，将近二分之一是数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域拥有博士头衔的顶尖科学家 量化投资-优点 海量信息的处理 理性决策 投资逻辑规范化 成本 量化投资发展趋势 U.S. Securities and Exchange Commission Organizational Study and Reform March 10, 2011 美国, 欧洲和亚洲的证券市场高频交易比例(%) 量化投资-中国 目前国内的量化交易大概占到市场交易量的20%. 算法交易较多，期现套利、跨合约套利 高频交易人工操作 1.96 68.89 2012年 11月22日 第三届期货机构投资者年会 内容 传统投资与量化投资 1 2 量化投资—飞创的IT支持 3 量化投资的解决方案 量化投资的解决方案 数据源 基本面数据 计算平台 验 证 并 固 化 策 略 交易数据 现货数据 市场行为 数据挖掘 分析人员 统计技术 数据库 量化 结果 制定策略 指导投资 量化投资的解决方案 交易所 系统 交易通道多样性,保证交易低延迟, 高吞吐. 低延时,精确,丰富的结构化数据. 专业的策略交易软件，定制的主机和网络环境. 交易通道 市场数据 量化平台 低延迟，高可用， 大吞吐. 一 整 套 解 决 方 案 客户 交 易 所 量化投资-数据 提供优质数据 期货行情数据 现货数据 舆情数据 量化投资-策略平台 执行 模型 策略平台 模型建立 挖掘分析 历史数据 测试 历史数据 测试 策略参数 实时数据 测试 更新 交易策略 风险 监控 性能 评估 1. 网络中断, 硬件故障; 2. 历史数据不完整; 1 2 2 2 3 交易信号 生成 验证 实时数据 交易策略 更新 调整 策略参数 内容 传统投资与量化投资 1 2 量化投资—飞创的IT支持 3 量化投资的解决方案 量化投资-飞创的IT支持 策略交易平台 云资源服务平台 深度数据 管理平台 极速交易平台 极速交易平台--架构 策略交易平台--架构 策略交易平台 监控管理平台 Admin SExecutor 策略执行引擎 Strategy Server 系统管理平台 Web Console 会员系统 B 会员系统 C 会员系统 A 可执行策略 A 可执行策略 B 可执行策略 C 策略执行平台 Trader SExecutor 策略开发平台 Strategy Studio 上传 监控 大商所行情系统 内容 详细介绍 发布频率(秒/次） 5级深度委托行情 基本行情发布买一和卖一委托行情。大连商品交易所Level-2行情增加了买二到买五委托行情、卖二到卖五委托行情，形成了5级深度委托行情。 0.25 最佳买卖价位上前10笔分笔委托量 基本行情分别显示买一价位和卖一价位上的总委托量。大连商品交易所Level-2行情增加显示买一价位和卖一价位上前10笔分笔委托量行情。 0.25 加权平均委买价格 大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的加权平均委买价格。 0.25 加权平均委卖价格 大连商品交易所Level-2行情提供所有卖委托单的加权平均委卖价格。 0.25 委托买总量 大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托买总量。 0.25 委托卖总量 大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托卖总量。 0.25 实时结算价 大连商品交易所Level-2行情提供实时结算价。 6 分价位成交量统计 大连商品交易所Level-2行情提供分价位的成交量统计。Level-2提供5个成交量最大的价位区间，分别显示每个价位区间上的买开、卖开、买平、卖平成交量。 6 Level-2行情介绍 Level-2行情的主要用途 客户策略试算 实时行情转发 OS Data Apps OS Data Apps OS Data Apps 历史数据分析 云资源服务平台 飞创托管中心 主机托管 应用托管 高速内部环境 DCE 核心网络 模拟交易 Level2行情转发 大数据分析 Datafeed行情存储 应用托管平台