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计量经济学 李松华 管理与经济学院 教学要求 课堂纪律：按时上下课，手机保持静音或关机等； 实验上机：独立完成课程实验，按时上交实验报告； 课后作业：按时独立完成和上交课后作业； 课外阅读与课前预习：根据授课大纲课前预习、阅读教学参考书、参考文献。 教学安排 总课时64学时 讲授58 上机实验6 课程考试方法：闭卷考试 课程成绩评定方法：平时（考勤、作业、实验）10%、期中考试（或论文）20%、期末70%。 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计 关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，即不强调理论的证明与推导； ⑷ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。本课程建议学习软件EViews。 教材和参考书 教材： 《计量经济学基础》，张晓峒，南开大学出版社，2007，第3版 参考书： 《计量经济学》，庞皓，科学出版社，2006.1 《计量经济学》，古扎拉蒂，中国人民大学出版社，2000.3 《计量经济学》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005.4 《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，2006.1 本课程的教学内容安排 Ch2：一元线性回归模型（参数估计、检验、预测） Ch3：多元线性回归模型 Ch4：非线性回归模型的线性化 Ch5：异方差（检验、修正） Ch6：自相关（检验、解决） Ch7：多重共线性（检验、修正） Ch8：模型中的特殊解释变量（随机解释变量、虚拟变量） Ch9：联立方程模型（识别、估计） 不讲 Ch10：几种典型的计量经济模型 Ch11：模型诊断与检验（F、t、结构突变的邹检验、Granger检验等） 常用计量软件 EViews (Econometric Views) V. 5.0, 5.1，6.0（美国QMS公司的软件产品） TSP (Time Series Processor) V. 4.3 (Palo Alto, California,USA) RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH模型，画图) GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent, Washengton, USA) STATA V. 9和SPSS, SAS（主要用于一元和多元统计分析） 常用数据网站 中国国家统计局： 中国人民银行网： 商务部： 国家外汇管理局： 国家信息产业部：/mii/hyzw 1 绪论 什么是计量经济学 计量经济研究的步骤 计量经济学的一些基本概念 计量经济学的产生与发展 计量经济学的内容体系 引例1 凯恩斯消费理论：消费与收入正相关； 引例2 中国的经济增长问题 a. 影响GDP增长的因素有哪些（投资、FDI、政府购买支出、电力等能源消耗、货币供应量、汇率等）？ b. GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减） c. 各影响因素与GDP的具体的数量关系？ d. 所作数量分析结果的可靠性如何？ e. 今后的发展趋势怎么样？ 引例3 中日生活水平比较 如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。 中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998） 数据初步分析 (1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢。 (2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等，食品支出约占总支出的63%。50多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。 模型分析 中国(1981-98) ： Engel= 0.60 – 0.0077 t ( 69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW= 0.86, F = 79.9 日本(1981-95)： Engel= 0.29 – 0.0043 t (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW= 1.2, F= 372 1995年日本的恩格尔系数是0.222