高等计量经济学弟2章弟1节.docVIP

模型结构非经典的计量经济学问题 将§1.3中总结的计量经济学模型作为经典线性计量经济学模型，在本书的各章中将分别介绍它的扩展。本章主要介绍从模型结构形式上扩展的计量经济学模型。如第一章中所述，本书所谓“经典计量经济学模型”的结构的内涵包括：变量的选择依赖于经济理论，模型所揭示的是经济变量之间的因果关系，模型关系是明确的并且是线性的，模型中的参数是不变的，等等。凡是与这些相违背的，都称为模型结构非经典的计量经济学问题。 虽然非线性模型—经典线性计量经济学模型的最重要的扩展模型将单独列为一章，但是为了保持内容体系的完整性，仍然将较为传统的非线性计量经济学模型的理论方法列入本章，第五章将主要介绍现代非线性计量经济学模型理论方法。出于同样的理由，虽然协整理论是动态宏观计量经济模型的基础，在第六章中将专门详细介绍，但仍然将协整理论的基本原理和由此而来的误差修正模型的简单概念列入本章。 §2.1 传统的非线性单方程计量经济学模型 经典的计量经济学模型理论与方法是在线性模型的基础上发展、完善起来的，因而线性计量经济学模型领域的理论与方法已经相当成熟。但是，现实经济活动并不都能抽象为线性模型，所以非线性计量经济学模型在计量经济学模型中占据重要的位置，关于它的理论与方法的研究是计量经济学理论与方法研究中的一个广泛的领域。尤其在70年代至80年代初，关于非线性模型理论与方法的研究成为一个热点。非线