第1节、概率空间--随机变量.pptVIP

第二章 概率论的补充知识 学习随机过程，仅有工程数学中《概率论》的知识是不够的，还需要更多一些概率论知识，例如：概率空间、多维正态分布等等。这里给出概率论的补充内容，不仅是为了学习随机过程的需要，而且对于阅读应用概率论的工程技术书籍和文献亦会有所帮助。内容包括概率空间、随机变量及其概率分布、特征函数、随机矢量及其多维特征函数、多维正态分布等。 §1 概率空间 随机变量 概率论中曾经指出，概率是指一个事件发生的可能性大小的度量，而事件是指“事情”。本节先用样本空间的观点讲述事件，进而介绍概率的公理化定义。 一、样本空间 在概率论中，随机试验是指在一定条件下出现的结果带有随机性的试验。我们用E表示随机试验。随机试验的所有可能出现的结果构成一个集合，而把每一可能出现的实验结果称为一个基本事件。随机试验E的所有基本事件构成所谓样本空间。下面举几个实际例子。 例1 掷一枚分币。出现“正面”、“反面”都是基本事件。这两个基本事件构成一个样本空间。 例2 掷一颗骰子。分别出现“1点”、“2点”、“3点”、“4点”、“5点”、“6点”都是基本事件。这六个基本事件构成一个样本空间。 §1 概率空间 随机变量 例3 向实数轴（0，1）区间上随意地投掷一个点。