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广发基金管理有限公司 广发货币市场基金2006年度报告摘要 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 22 页 广发货币市场基金 2006年度报告摘要 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日期：二零零七年三月 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc162842254 一、 基金简介 PAGEREF _Toc162842254 \h 4 HYPERLINK \l _Toc162842255 二、 主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc162842255 \h 6 HYPERLINK \l _Toc162842256 三、 管理人报告 PAGEREF _Toc162842256 \h 7 HYPERLINK \l _Toc162842257 四、 托管人报告 PAGEREF _Toc162842257 \h 9 HYPERLINK \l _Toc162842258 五、 审计报告 PAGEREF _Toc162842258 \h 10 HYPERLINK \l _Toc162842259 六、 财务会计报告 PAGEREF _Toc162842259 \h 10 HYPERLINK \l _Toc162842260 七、 投资组合报告 PAGEREF _Toc162842260 \h 17 HYPERLINK \l _Toc162842261 八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况 PAGEREF _Toc162842261 \h 19 HYPERLINK \l _Toc162842262 九、 重大事件揭示 PAGEREF _Toc162842262 \h 20 基金简介 (一)基金基本资料 基金名称：广发货币市场基金 基金简称：广发货币 基金代码：270004 基金运作方式：契约型开放式货币市场基金 基金合同生效日：200 截止2006年12月31日 投资目标：在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略： 决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。 具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下： （1）利率预测 （2）期限配置策略 （3）品种配置策略 （4）挖掘套利投资机会 业绩比较基准：一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率 风险收益特征：本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。 (二)基金管理人概况 名称：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室 办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼 邮政编码：510620 成立时间：2003 法定代表人：马庆泉 信息披露负责人：兰惠艳 联系电话：020传真：020电子信箱： HYPERLINK mailto:lhy@ lhy@ (三)基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：10