基于资本约束的商业银行资本配置对风险管理影响研究-管理科学与工程专业论文.docx

国内图书分类号：F830 国内图书分类号：F830 密级：公开 国际图书分类号： 西南交通大学 研究生学位论文 正 姓 申请学位级别 蝗± 专 二零一四年九月六日 万方数据 Classified Classified Index：F830 U．D．C： Southwest Jiaotong University Doctor Degree D i ssertation RESEARC ON THE IMPACT OF THE COMMERCIAL BANKS CAPITAL ALLOCATl0N T0 RISK MANAGEMAENT BASED ON CAPITAL I之ESTRICTION Grade：2003 Candidate：Pan ZuoZheng Academic Degree Applied for：Ph．D Speciality：Management Science and Engineering Supervisor：Prof．Huang DengShi September．6，20 1 4 万方数据 西南交通大学 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授 权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1．保密口，在 年解密后适用本授权书； 2．不保密一使用本授权书。 (请在以上方框内打“√”) 一虢黼 燧名：觌 日期．＆口心／．仃 日期砂隆f．I S 万方数据 西南交通大学博士学位论文创新性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成 西南交通大学博士学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成 果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本学位论文的主要创新点如下： 1．将银行收益引入资本与风险关系的研究框架，建立数理模型研究在资本充足性 监管要求下，银行资本配置与资产风险管理影响的内在机理，研究表明，严格的资本 充足性要求促使银行对资本进行合理调整及优化配置，进而影响银行信贷资产风险偏 好，降低银行风险行为(参见本文3．1)：并从流动性和信息不对称对银行经济资本影响 的新视角，运用RAROC与EVA技术，构建了基于风险与收益双重约束的银行经济资 本优化配置模型，该模型既可以为银行确定和调整其风险控制边界的基础，又有助于 银行解决资本、风险与收益的平衡问题(参见本文3．2)。 2．运用制度分析、行为分析和计量经济学方法，采用中国16家上市商业银行 2005～2012年年报数据作为研究样本，实证分析了资本充足监管压力下，中国商业银 行资本配置对风险管理影响效应，并对后金融危机时期中国商业银行资本充足监管有 效性进行分析。研究发现：资本充足情况较好与较差的商业银行都提高了资本充足率， 资本充足监管促进了商业银行风险的降低，提升了风险管理能力，资本监管新要求对 提高银行资本充足水平的作用显著。对当前加强中国商业银行资本监管和风险管理工 作具有重要的现实指导意义(参见本文第4章)。 3．从资本配置与收益的相关性，实证分析后金融危机时期中国商业银行资本充足 性与盈利能力的内在关系及影响效应，证实了中国商业银行资本充足率和核心资本充 足率都对其盈利能力整体产生正向影响，对盈利能力起着促进作用；但同时也发现大 型商业银行资本充足率和核心资本充足率达到较高水平后，增加银行的资本率对其盈 利能力并不产生显著正向影响，有可能产生负面的效应(参见本文5．1)；从公司治理与 资本及风险的相关性，实证检验中国商业银行公司治理结构与风险控制的内在关系和 现实情况，对加强和完善商业银行风险管理具有重要的现实意义(参见本文5．2)。靴黼糙各满魄 万方数据 西南交通大学博士研究生学位论文 西南交通大学博士研究生学位论文 第1页 摘 要 近几年来，金融界发展了两件重大事件，一是2008年的国际金融危机的爆发，二 是2010年出台的第三版巴塞尔资本协议(简称“巴塞尔协议III”)。相继于2012年，中 国发布《商业银行资本管理办法(试行)》，亦称中国版的巴塞尔协议III，商业银行资 本管理和风险管理进入了重大变革时代。反思本次全球化的金融危机，对金融机构资 本监管不足、金融机构风险管理失效、绩效考评激励机制不科学是造成危机的重要原 因。后金融危机时期，加强银行资