中期量化2期 短线日内策略经验分享.pptVIP

品种选择—波动率1 品种选择—波动率2 时间周期选择 交易偏好 价格平滑程度 Average(C-C[1],Period) 交易成本 交易成本=手续费+滑点… 交易成本/波动率*大点金额 胜率*平均盈利*（1-成本率）+（1-胜率）*平均亏损*（1+成本率）0 杠杆倍数 波动率/C*保证金率 连续形态策略:方法1 进场条件：连续形态进场+进场时间滤网+进场次数滤网 1、连续4根阳线-建立多头头寸 2、连续4根阴线-建立空头头寸 3、进场时间滤网:上午9:30到下午2:30 4、进场次数滤网:最多进场3次 出场条件 1、15:06平仓 进场条件：连续形态进场+进场时间滤网+进场次数滤网 1、连续4根阳线-建立多头头寸 2、连续4根阴线-建立空头头寸 3、进场时间滤网:上午9:30到下午2:30 4、进场次数滤网:最多进场3次 出场条件：收盘前出场+获利回吐止盈出场 1、尾盘15:06平仓 2、百分比回撤止损 连续形态策略:方法2 进场条件：连续形态进场+进场时间滤网+进场次数滤网+再进场滤网 1、连续4根阳线-建立多头头寸 2、连续4根阴线-建立空头头寸 3、进场时间滤网:上午9:30到下午2:30 4、进场次数滤网:最多进场3次 5、反方向再进场:出场后10根K线内满足形态进场条件反向进场 出场条件：收盘前出场+获利回吐止盈出场+固定比率止损出场 1、尾盘15:06平仓 2、百分比回撤止损 3、进场价反向波动固定百分比出场 连续形态策略:方法3 进场条件：连续形态进场+进场时间滤网+进场次数滤网+再进场滤网+涨跌幅限制滤网 1、连续4根阳线-建立多头头寸 2、连续4根阴线-建立空头头寸 3、进场时间滤网:上午9:30到下午2:30 4、进场次数滤网:最多进场3次 5、反方向再进场:出场后10根K线内满足形态进场条件反向进场 6、涨跌幅限制滤网：4根K线的第1根开盘价与最后1根的收盘价涨幅不超过20，跌幅不超过30 出场条件：收盘前出场+获利回吐止盈出场+固定比率止损出场 1、尾盘15:06平仓 2、百分比回撤止损 3、进场价反向波动固定百分比出场 连续形态策略:方法4 中国国际期货有限公司 China International Future Co., Ltd CIFCO 中国国际期货有限公司 China International Future Co., Ltd CIFCO China International Future Co., Ltd 中国国际期货有限公司 CIFCO China International Future Co., Ltd 中国国际期货有限公司 CIFCO China International Future Co., Ltd 中国国际期货有限公司 　 　 中国国际期货有限公司 China International Future Co., Ltd CIFCO China International Future Co., Ltd 中国国际期货有限公司 　 　 中国国际期货有限公司 China International Future Co., Ltd CIFCO China International Future Co., Ltd 中国国际期货