几类团体保险产品的定价研究-应用数学专业论文.docxVIP

复旦大学硕士学位论文摘 复旦大学硕士学位论文 摘 要 sssl78 对于团体保险产品的定价，传统的精算学方法在关于理赔发生频率的概率分 布己知的前提下，得到了其保单价值。然而在现实情况中，其概率分布不一定事 先得知，本文就利用金融经济学中的才：确定权益方法来处理含随机因素的几类团 体保单定价问题。 本文共分为三部分。第一部分引入死亡发生频率和医疗费用总发生额两个随 机变量，根据金融经济学的理论为团体医疗保险保单建立统一的数学模型，归结 出一般性的两维空间变量的偏微分方程，其终值条件包含死亡发生频率的积分， 形式类似于亚式期权的到期支付，给：芎程的求解带来了不便。 第二部分对死亡发生频率和医疗费用总发生额作出相应的假设，采用两种方 法讨论某类特殊的团体医疗保险的保单定价问题。其一是偏微分方程的方法，即 在第一部分模型的基础上，通过一系列的变量代换，将方程转化为标准的热传导 方程求得解析解。其二是推广的精算贴现方法，即GEDV方法求得团体医疗保 单的价值。 第三部分讨论团体两全保险的保单定价问题。我们重新假设死亡发生频率是 个随机变量，由于不必考虑医疗费用的理赔，可以将第一章的定价方程简化为一 维空间变量的偏微分方程。然而其终值条件是关于死亡发生频率的积分，类似于 亚式期权的处理方法，我们通过引入新的自变量，对于自变量作一系列的组合变 换以及降维处理，将方程转化为易于用数值方法求解的偏微分方程，利用精算知 识导出其边界条件，然后利用有限差分方法求出方程的数值解。 本文的最后，我们提出了一些值得大家进一步探讨的问题。 关键词：不确定权益方法；相似降维：孑法：风险中性的概率测度；GEDV方法 有限差分方法；无套利；Monte Carlo模拟方法：Ito’S引理。 ——一墨呈查兰堡圭兰丝丝苎Abstract ——一墨呈查兰堡圭兰丝丝苎 Abstract For the problem of pricing group insurance policy,traditional actuarial pricing method ignores all stochastic factors，which is against the reality，Howeverl the contingent-ctaims valuation approach in financial economics call be applied to this kind of pricing problem with random factors．In the paper,this method is used to analyze the pricing of a special group Medicare policy and group endowment policy respecti_、，ely． The paper is divided into three parts．The flint part aims to build a unified mathematical model for group Medicare policy and obtain pricing PI)E(Partial Differential Equation)with two space variables The payoffat expiry includes the integral ofthe death frequency,which is similar with the payoffat expiry ofasian option． The second part focuses on pricing a special group Medicare policy under the assumption that the death frequency is certain and overall cost of medical treatment is stochastic．There are two methods for the valuation ofthis special group Medicare policy．One is the PDE method．That is，based on the model in the first part，the PDE is transformed to heat equation through a series of changes of variables in order to get the analytic solution．The other is the Generalized Ex