几类风险模型的破产问题-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

摘要本论文致力于拓展几种不同的风险模型的破产理论．主要研究了phase。type 摘要 本论文致力于拓展几种不同的风险模型的破产理论．主要研究了phase。type 风险模型与相关风险模型． 索赔相关风险模型，是最具现实意义的一类风险模型．到目前为止，这类风 险模型得到了比较广泛的研究．相关风险模型包括时间相关，索赔次数相关和索 赔量相关． Ambaga．spitiya(1998)通过向量的方法解决了一类索赔次数相关的风 险模型，推导出了最大损失量的表达式；Cossette andMarceau(2000)考虑了离散 时间下相关是如何影响有限时间的破产概率与调整系数的问题；Yuen，K．C．and Wang(2001)研究了相关索赔次数都是Poisson过程的风险模型，这种情况可转化 为经典情况来研究． Yuen，K C．，Guo，J．Y．and、Ⅳu，x．Y．(2002)两类索赔的索 赔次数是Erlang(2)和Poisson过程的和，而索赔量是相互独立的相关模型，这种 情况可转化总索赔量为相互独立的两类索赔的索赔量的和，在此文中得到了最终 破产概率的确切表达式与渐近表达式．在第一章中，我们把Yuen，K．C．，Guo，J． Y．and wu，x．Y．(2002)模型中的Erlang(2)推广为Erlang(n)．我们得到了罚金折 现期望满足的积分-微分方程．在本章中，罚金折现期望，破产概率，破产时的 赤字，破产前的瞬间盈余的各阶距的渐近表达式．特别地。在n=2时我们还得 到了破产前的瞬间盈余，破产时的赤字以及它们联合分布的表达式．主要结果： 定理1．2．2罚金折现期望圣(u)满足如下的积分微分方程 妻(北字)n-j【c紫邮-讹删掣+1-(∽ ×(A x+A2，掣l+譬(一圹掣__(At+A2+6，万,U2n(一沙。㈧ 其中。 A=^l+A2+p， 圣1(11)=／ 垂(u—z)d日(互)， 圣2(t‘)=／ 西(u一。)dF2(x)． J0 J0 定理1．3．2若函数圣’(口)除了方程(1．3 1)的极点外，在整个复平面上都是解析 的，则 吣，=聂等揣．ea叫伽渺。． Phase-type风险模型是风险理论中应用比较广泛的一类风险模型．Dickson Phase-type风险模型是风险理论中应用比较广泛的一类风险模型．Dickson and Hipp(1998)研究了索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的情况，并于2001年 证明了其罚金折现期望满足一积分．微分方程． Yin．C．C．(2002)考虑了索赔 时间间隔服从Erlang(n)分布时的罚金折现期望以及破产前的瞬间盈余和破产时 赤字的各阶矩的渐近表达式．Diekson and Hipp(2000)研究了一类特殊的Spare Andersen模型一Phase-type(2)风险模型．在第二章中。我们进一步研究了一类特 殊的Phase-type(2)风险模型，即这类风险模型索赔时问间隔分布的密度函数k(t) 满足一微分方程 A2k”(t)+Alk’(t)+k(t)=0，V￡≥0， 其中，A20，A1≥4A2，％’(o)≥0．易知任意两个指数分布(参数不一定相 等)的卷积的密度函数都满足上条件．在本章中，我们给出了这模型的破产概率 霍(u)满足一瑕疵的更新方程．进而求出了破产概率的确切表达式．近来有许多 文章研究了重尾分布，次指数分布S和s(v)(”≥，)分布类是其中最重要的的两 类．在本章的后半部分，我们讨论了当单个索赔量的分布轻尾分布时破产概率 的渐近表达式(当初始盈余值t‘趋于无穷大时)．我们还给出了单个索赔量的分 布(P)，P∈s(v)(∥0)类和单个索赔量的分布的可积尾分布属于次指数分布类 时，破产概率得渐近表达式．主要结果： 定理2．2．1破产概率霍(“)满足瑕疵更新方程t 母(tI)=(屯+1)(u)+q(u)， u≥0． (2．2．7) 其g-， 7(u)=毫≯ 一一2c≈(o)口2)死：R。p(“)+A2c≈(。)瓦。p(u小 _(“)=硒1乃：％。㈨． 。1．+ira。eR u口(“)=墨生旦±!{荨兰拌．，，’f—HI 足理2．4．1设一R万程(2．2．3)的负根，则 u．+∞ (2．4．1) 其中，L(ct)表示(2．2 2)式中的分母，h(u)如(2 2 1)式中所示 定理2．4．2设P，∈5，则 慨糕Pl(u=瓦Aic≤A2c‰k(O而．u_+∞ ) 一 2 )一p’ (2．4．8) 定理2．4．3设一p0为pl(Q)收敛的横坐标，且满足』F∥：1I：)d2l若P∈S(IA 定理2．4．3设一p0为pl(Q)收敛的横坐标，且满足』F∥：1I：