几类风险模型的破产问题的研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

信息工程大学硕士学位文摘要 信息工程大学硕士学位文 摘要 风险理论作为精算学中的重要组成部分，主要是以保险公司的风险业务为主要研究刺 象。二十世纪初，Lundberg首先将概率论和随机过程运用到保险风险理论研究中，建立了 经典风险模型。其后Cramer等人在Lundberg工作的基础上，将经典风险模型推广，建立 了一系列保险公司经营的随机风险模型。并把Poisson过程、马氏过程、鞅和更新过程等 理论广泛的应用到这一系列模型的理论研究中去。本文主要运用概率论和随机过程的理论 对儿类风险理论进行了推广和研究，从理论上进一步丰富风险模型的研究，具体来说包括 以下几方面的内容： 第一，首先利用广义Poisson过程对经典风险模型的保费收入和索赔到达进行了推广， 建立了保单到达和索赔到达都为广义齐次Poisson过程的广义双Poisson风险模型。利用鞅 的方法得到了模型的最终破产概率的Lundberg不等式和解析表达式。其后对广义双Poisson 风险模型做了进一步的推广，研究了在广义双Poisson风险模型中加入随机干扰项的情形， 得到了该模型的最终破产概率的Lundberg不等式和解析表达式。 第二，研究了索赔到达为Erlang(2)过程的更新风险模型和平稳更新风险模型，得到了 Erlang(2)更新风险模型的最终破产概率满足的积9--微分方程，给出了Erlang(2)更新风险 模型的最终破产概率和Erlang(2)平稳更新风险模型的最终破产概率之间的关系式。在假定 索赔分布为指数分布的前提下，分别给出了两个模型最终破产概率的解析表达式。为了更 好地分析保费率和初始资本对破产概率的影响，我们还对两个模型的破产概率进行了数值 模拟，分析了保费率和初始资本投入对破产概率的影响。 第三，风险模型的破产严重性问题是当前风险分析研究的热点之一，如破产时刻的余 额分布、破产前和破产时余额的联合分布等。但是由于在多数情形下这些分布的解析解并 不存在，于是研究者借助各种数学工具来研究这些分布的概率性质。本文将广义马尔可夫 链引入到风险理论的研究中，研究了广义Poisson一更新风险模型和固定利率下离散风险模 型。主要思想是将研究的问题离散化，再利用广义马尔可夫链的性质，借助转移概率将破 产概率等表示出来。首先，推广了更新风险模型，建立了保单到达过程为一一个广义Pois80n 过程，理赔过程为一般更新过程，且保费额为随机变量的广义Poisson一更新风险模型。证 明了资产盈余关于索赔到时刻达构成一个广义齐次马尔可夫链，给出了广义齐次马尔可夫 信息工程大学硕士学位文 信息工程大学硕士学位文 链的转移概率。而后利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破产概率、破产时刻盈余分 布、破产前瞬时盈余分布以及破产前和破产时盈余的联合分布的级数展开式和积分方程。 其次，运用J。义马尔可夫链的方法更系统的讨论了固定利率下离散风险模型，证明了模弛 的盈余过程构成一个广义齐次马尔可夫链，并利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破 产概率、破产时刻盈余分布、破产前瞬时盈余分布以及破产前和破产时盈余的联合分布的 级数展开式和积分方程。 关键词：经典风险模型；更新风险模型；破产概率；鞅；广义齐次Poisson过程：广义马 尔可夫链：破产概率；破产时刻盈余分布；破产前瞬时盈余分布：利率 第1I页 信息工程大学硕士学位文Abstract 信息工程大学硕士学位文 Abstract Risk theory the most important part of Actuarial Analysis mainly consider risks of insurance companies．In 1903，Filip Lundberg first used the probability theory and stochastic process in research of risk theory and built the classic risk model．The Cramer e．t generalized the work of Filip Lundberg and built series of risk model．They abroad the poisson process、markov process、martingale and renewal process in the research ofrisk theory．This dissertation iS devoted to the development of min theory in three kinds of risk model Concretely，three aspects of works