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西安建筑科技大学硕士学位论文 基于数理分析的保险业道德风险研究 专 业：应用数学 硕 士 生：高亚利 指导教师：王建国 副教授 摘 要 随着我国保险业的不断发展，保险代理市场出现了种种弊端，如：隐瞒投保人风险、故意做假保险单、误导投保人等。针对保险代理人道德风险频繁发生的现状，本文运用以委托—代理理论为主的信息经济学，研究探讨了保险代理人的道德风险问题。 通过对保险业道德风险的成因的分析，发现一方面是由于保险人和保险代理人双方信息不对称，利益不一致等系统性原因；另一方面是保险人采用不合理的经营方式等技术性原因。 本文从两个角度探讨了如何规避保险业道德风险。第一 ，将保险代理人和保险人置于委托代理框架中，在保险人的产出函数为非线性函数的前提下，且分别在双方信息对称与信息不对称的条件下，建立了委托—代理数理模型，并分析了最优激励合约的特征。第二，分别在混合战略纳什均衡模型和动态委托—代理模型下，分析了保险人的查处行为和保险代理人的道德风险行为，并讨论了保险人防范道德风险的临界查处成本、查处空间和保险代理人的违规行为所得的收益及违规行为空间，最后给出了防范道德风险的具体措施。 关键词：保险；委托；代理；道德风险；激励机制 西安建筑科技大学硕士学位论文 Studies on the Moral Hazar