银行管理(梁锦松)文档资料.pptVIP

银行风险管理 梁锦松 2006年3月1日 与银行有关的简历 1973 进入花旗银行香港分行 1974 管理信息部，后转客户经理 1975 外汇交易员 1977 首席外汇交易员 1979 外汇资金部经理 1980 星加坡分行外汇资金部经理 1982 香港分行代理行业务部主管兼 北亚区外汇资金部主管 1985 北亚区外汇资金部主管兼 中国分行行长 1986 西南亚区投资银行主管（驻马尼拉） 1988 北亚区投资银行主管（驻香港） 1992 香港分行行长 1995 私人银行亚洲区主管（驻星加坡） 1996 大通银行大中华区主管（驻香港） 1999 亚洲区主席 2001 香港财政司长 28年银行经验 23年花旗银行 5年摩根大通 28年 19年条 （客户经理，代理行，外汇资金部，投资银行，私人银行） 10年块 （分行行长，地区主管） 银行管理层对风险管理的考虑 制度 有否合适和足够的制衡 人员 各岗位的人员是否恰當 信息 有否足夠和适時的信息 制度 組织架构 流程 权限 組织架构设计 責任分置 制衡 專业 前／中／后枱 国內银行沒有操作系统 前台 顾客与产品部门 业务部门与分行 組织架构设计（续） 还需考虑 以客户为中心 专业能力的培养 有些国外银行采用矩阵式管理结构（Matrix Management） 国外银行的业务部门 个人银行业务，或者称消费者银行业务，其中包括信用卡业务； 大型企业和投资银行业务； 中小型企业银行业务； 私人银行和资产管理业务； 环球市场业务，主要包括资金市场业务等； 交易银行(Transactional Banking)业务,包括现金管理、证券托管和贸易服务等； 直接投资业务等 其他专业部门 信用风险管理 市场风险管理 操作 财务控制及管理信息 人事 IT 法律 条和块 为更好服务客户和效率，尽量把权力下放到分行 但有统一制度及管理 风险管理 财务控制及管理信息 人事管理 IT 这些部门条的力量较大 条和块（续） 一些业务为了客户能获统一的服务经验，和更好地培养专业人才，亦需较强的条的管理 环球企业客户 个人业务 私人银行业务 投行业务 环球市场 基金管理 交易银行(Transactional Banking)业务 直接投资业务 条和块（续） 加强条的管理不等于块（分行经理）没有权力 重要的是条的管理有一定的人事权 在分行的有关部门如需要可直接向条的上级报告 在分行业务部门的收益，条和块都算100%，即双重计算（double-count）以避免争执 分行经理 仍然是关键 银行在该地区的总负责人 决定总发展策略 争取和调配资源 指挥各部门行动 协调部门间矛盾 负责一些业务，如企业银行 负责政府关系 分行经理（续） 最高级的客户经理 银行在当地的面孔和声音 制定人事政策 协商条的意见后，有较大的人事权 分行经理的考核按分行整体利润计算 流程设计 創始/核对/批准/执行/審计 一人不能全控 风险较低的交易可合并 核对/批准 批准/执行 各功能需合适人选担任 权限设计 确保重大風险业务获超过一个意见 風险大小与批准者经验挂鉤 应考慮批准权限个人化（尤其信用風险） 可考慮设专家批核权 但要避免过多签名 注意集体負责变成集体不負责 谁是最终風险管理者？ 花旗银行风险管理原则 各业务部门负责所有风险及收益 风险管理融入业务策略及计划 所有风险都由额度管理。风险额度由业务部门建议，独立的风险管理部门批准 所有风险监控政策用文件清楚列明 所有风险有清楚方法量度，并压力测试 所有风险要完整上报 人员 资格 知识 经验 诚信 利益冲突守则 道德标准 监管与考核 文化 银行人员对风险管理的重视 信息 各级人员需不同信息 由交易员至董事会 可考慮提交综合風险报告给董事会 综合風险报告 包含所有風险 信用 市场 操作 流动性 国家 法律诉讼 现况、与前期变化、灵敏度、前瞻 信用風险 表列全行表內及表外風险，按以下分类 行业 产品 貨币 期限 责任者信用评级 债项信用评级 部门／分行 信用風险（续） 上述分类回报分析 毛收益 EVA 灵敏度分析 市场因素如能源价格、利率、汇率波动 政冶因素如政策变动、贸易战 市场（价格）風险 总量 产品／工具 期限 货币 VaR与灵敏度分析 因素如汇率、利率、股价、波动 部门／分行 流动性風险 缺口报告 货币 分行 存贷比例 存款/同业拆入集中度 各金融工具占市场份额 国家風险 按国家 直接／或有／存款 期限 国家信用评级 形势分析 操作風险 各部门／分行 错误率报告 案件及损失 內審评级 補救评估 IT系统，网络风险评估 重大发现及趨势 法律诉讼风险 重大诉讼及损失评估 風险前瞻 最高风险的是沒有预计的情况 可嘗试列举一些可导