加权g-期望及其相关性质-管理科学与工程专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 中图分类号 0211.5 学校代码 10290 UDC 519.2 密 级 公开 中国矿业大学 硕士学位论文 加权 g-期望及其相关性质 Weighted g-Expectation and Related Properties 作 者 穆静静 导 师 江龙教授 申请学位 理学硕士 培养单位 理学院 学科专业 应用数学 研究方向 金融数学 答辩委员会主席 戴朝寿 评 阅 人 戴朝寿；宋晓秋 二○一四年五月 学位论文使用授权声明 本人完全了解中国矿业大学有关保留、使用学位论文的规定,同意本人所撰写的学位 论文的使用授权按照学校的管理规定处理： 作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者须授权所在学校拥有学位论文的部 分使用权,即：①学校档案馆和图书馆有权保留学位论文的纸质版和电子版,可以使用影 印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文；②为教学和科研目的,学校档案馆和图 书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案馆、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅 读、浏览.另外,根据有关法规,同意中国国家图书馆保存研究生学位论文. （保密的学位论文在解密后适用本授权书）. 作者签名： 导师签名： 年 月 日 年 月 日 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文《加权 g-期望及其相关性质》,是本人在江龙导师指 导下,在中国矿业大学攻读学位期间进行的研究工作所取得的成果.据我所知,除文中已经标 明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果 .对本文 的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明.本人完全意识到本声明的法律 结果由本人承担. 学位论文作者签名： 年 月 日 37 论文审阅认定书 研究生 穆静静 在规定的学习年限内,按照研究生培养方案的要求, 完成了研究生课程的学习,成绩合格；在我的指导下完成本学位论文,经审阅, 论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同,论文撰写格式符合学校的相关 规定,同意将本论文作为学位申请论文送专家评审. 导师签字： 年 月 日 致谢 时光荏苒,白驹过隙,三年的研究生生活即将结束.在此,首先对所有曾经给予我关心、帮 助、鼓励的老师、同学、朋友和亲人致以深深地谢意. 特别要衷心感谢我的导师江龙教授！感谢他三年来对我生活上的极大帮助和学习上的 认真指导.本论文是在江龙教授的悉心指导下完成的 ,没有导师的指导,帮助和鼓励,论文是 不可能顺利完成的.师从三载,收获颇丰,感受亦深.江老师优秀的做人品格、渊博的学识、严 谨的治学态度、开拓创新的精神、高屋建瓴把握全局的能力、热忱的工作精神,潜移默化地 影响着我们如何去做一个对社会有价值的人.江老师在学习上给予我的指导与教诲将使我 受益终身.在此向恩师表示由衷的感谢和崇高的敬意！ 衷心地感谢范胜君教授！感谢他三年来对我学业上的指导和帮助,范老师求真务实、精 益求精,对科研的热情和执着精神深深感染着课题组的每一位同学,使我们充分感受到了榜 样的力量.感谢理学院数学系全体教师,感谢刘文斌教授、周圣武教授、宋晓秋教授、曹德 欣教授、苗连英教授和杨崇洁老师等,在这三年给予我的指导、帮助和关怀！ 衷心地感谢学术讨论班上索新丽老师、田德建师兄、石学军师兄平时给以的指导和帮 助.感谢同门鹿高杰、孙豹以及同窗学友,感谢他们陪我一起度过三年充实的研究生生活,大 家一起学习讨论,一起聆听导师的谆谆教诲,一起克服学习和生活中遇到的困难,感谢他们曾 经在学习和生活上无私的帮助！ 感谢王先飞、陈晓峰、晁晓倩、申晓慧等师弟师妹们在学习上给予的帮助,在一次次的 讨论班中,大家各抒己见,畅所欲言,加深了我对数学的兴趣爱好 ,让我的生活和学习充满了 活力！ 感谢同宿舍的张明翠、黄翠、芦凌飞、刘丹、尹青青在生活和学习上给予我的支持和 帮助！ 感谢一直默默支持的家人和亲友,祝他们身体健康,幸福快乐！ 衷心感谢各位专家学者从百忙之中抽出时间审阅我的论文,主持和参加我的毕业答辩, 由于本人学识有限,难免会出现一些错误和不当之处,谢谢您们给予的宝贵意见！ 摘要 我们在 g-期望的基础上研究加权 g-期望.设 λ ∈ [0,1].记 g [ ]  g [ ] (1 )( g [ ]) ( ) ε λ ξ = λε ξ + ? λ ?ε ?ξ , ?ξ ∈ L2 ?, F, P , g称 ε λ [ξ ]为 ξ 的加权 g -期望.我们研究加权 g -期望的直接动因是赫尔维茨的关于最乐观与 最悲 观结果的 方法 (Hurwitz optimism-pessimism approach),一个 意义明确 的特例 是生成元 g = μ z ,其中 μ 是一个正常数.对这种 g 所生成的