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2019-05-16 发布于山东
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金融衍生品证券研究报告上期权日报 3 月21 日期权日报分析师： ：张耿 SAC：S0160516030001 ：0571 ：zhangg@ 2019 年3 月21 日 1.50ETF 及其成份股行情今日50ETF 全天窄幅震荡，临近尾盘小幅跳水，全天成交量较前一交易日明显萎缩。截至收盘，50ETF 下跌0.36%，成交额22.56 亿。50ETF 成份股中，中信证券、海螺水泥等对 50ETF 的涨幅贡献较大，中国平安、兴业银行等对50ETF 的跌幅贡献较大。表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股排序股票代码股票简称占基金净值比（%）现价涨跌幅% 净值贡献（%） 1 600030 中信证券 3.56% 24.90 1.38 0.0492 2 600585 海螺水泥 1.49% 38.07 3.23 0.0480 3 601336 新华保险 0.78% 55.22 5.58 0.0438 4 601601 中国太保 2.15% 33.10 1.35 0.0290 5 600547 山东黄金 0.57% 32.19 5.09 0.0289 46 601328 交通银行 3.48% 6.40 -1.23 -0.0430 47 600519 贵州茅台 6.22% 785.75 -0.89 -0.0553 48 600036 招商银行 6.43% 31.98 -0.90 -0.0578 49 601166 兴业银行 4.20% 18.29 -1.40 -0.0588 50 601318 中国平安 14.93% 75.80 -0.98 -0.1463 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部注：权重数据来自2019 年2 月25 日华夏基金公布的申赎清单请阅读最后一页信息披露金融衍生品证券研究报告 2.期权合约的持仓结构变化表2 各月份期权合约持仓量汇总表期权合约到期月份合约种类 2019 年3 月 2019 年4 月 2019 年6 月 2019 年9 月总计认购 978552 289846 126071 87206 1481675 认沽 1134164 267898 231714 72915 1706691 总计 2112716 557744 357785 160121 3188366 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表期权合约到期月份合约种类 2019 年3 月 2019 年4 月 2019 年6 月 2019 年9 月