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商业银行资产负债管理理论;第八章 商业银行资产负债管理理论;资产管理理论： 银行业务应该放在资产方面， 通过对资产结构的安排，谋求三性原则协调。;资产管理理论的主要理论;资产管理的原则;二、负债管理理论 liability management ;负债 管 理 理 论;3. 负债管理理论的背景和基本思想;（1）负债管理的购买理论： 银行主动负债，借款和购买外界资金。;三、资产负债综合（联合）管理理论;2.资产负债管理的内涵;银行资产负债管理理论; ?早期的资产负债综合管理是分别管理银行业务账户和交易账户的风险，以获得资本性收益为目的。;四、中间业务管理理论（资产负债表外管理理论）;第一节 银行资产管理理论商业银行资产负债理论的演进;一、商业银行资产管理理论（一）商业贷款理论;（二）可转换理论;（三）预期收入理论;资金分配法;资金分配法示意图;线性规划法;二、负债管理理论负债管理理论产生的背景：;（一）销售理论;（二） 购买理论;负债经营的局限性;三、 资产负债综合管理理论;四、资产负债表外管理理论;第二节 资产负债管理在商业银行中的运用 ——融资缺口模型及运用;例1：假设某金融机构资产负债表如下，其中各项资产与负债的期限均以剩余期限标出。一年期敏感性资产和负债为多少？; 二、利率敏感性缺口管理（重定价缺口）;; 净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系表;除了计算一个期限类别的重定价缺口，还可以计算多个期限类别的累计缺口。;;问：;;三、利率性缺口管理策略;重定价模型的缺陷;练习1：;练习2:;在下述日期到期或有待重新定价的资产与负债的数额;四、持续期缺口管理;;;举例说明为什么资产和负债到期期限缺口为0依然使银行暴露在风险中：;二、持续期（久期）一般公式;持续期缺口管理（续）;持续期缺口管理（续）;持续期缺口管理（续）;(一)息票债券的久期;;每半年支付一次的息票，久期公式为：;（二）零息债券的久期;持续期缺口公式;;有效持续期缺口管理方法的运用;;由于有效持续期缺口为正，该银行面临利率风险，如果所有项目的市场利率上升1%，该银行资产和负债的市场价值变动幅度不同;调整负债结构，使其有效持续期缺口为0，避免利率风险;调整后利率上升1%资产负债的变动幅度相同（都下降了27）;当然，并不是仅仅使有效持续期缺口为0这个策略，还可以采用：;持续期缺口分析存在的问题;;;;;;2;;;;6、计算持续期缺口并进行管理分析;;课后练习：第1-3章;课后练习：第4-6章