经典线性回归模型（高级计量经济学清华大学潘文清）.pptVIP

第四章 经典线性回归模型(I) Classical Linear Regression Model (I) §4.1 经典线性回归模型Classical Linear Regression Models 一、经典回归模型 Classical Regression Model 经典回归模型(classical regression model)建立在如下假设之上： 假设1(linearity): Yi=?0+?1X1i+…+?kXki+?i =Xi’?+?i (i=1,2,…n) 或 Y=X?+? 其中，?=(?0, ?1,…,?k)’, ?=(?1,?2,…,?n)’ 假设2（strict Exogeneity）: E(?i|X)=E(?i|X1,X2,…Xn)=0, (i=1,2,…n) (3) 计量经济学中，关于严格外生性有其他的定义。如定义为?i独立于X，或X是非随机的。这一定义排除了条件异方差性。而我们这里的假设2是允许存在条件异方差性的。 注意： (1)本假设排除了解释变量间的多重共线性(multicollinearity) (2) 本假设意味着X’X是非奇异的，或