第2章 外汇市场与外汇产品.pptxVIP

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;安速商务服务/ 枭痋爿;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;掉期交易的形式;　 　 一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国3个月的国库券，为避免3个月后美元汇率下跌，该公司做了一笔掉期交易，即在买进1000万美元现汇的同时，卖出1000万美元的3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4880/90，3个月的远期汇率为1.4650/60，若3个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.4510/20。比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况(不考虑其他费用)。 ;解：(1)做掉期交易的风险情况; (2)不做掉期交易的风险情况;34;35;36;37;38