北京大学经济学院--期货与期权市场课件(欧阳良宜)-1...pptVIP

利率期货;内容概要;即期利率（spot rate） 指从当前时点开始至未来某一时点止的利率，有时也称零息债券收益率（Zero-coupon yield）。 远期利率（forward rate） 指从未来某时点开始至未来另一时点止的利率。 ;远期利率的推导;4.A 示例;4.1.2 零息债券收益率曲线;利率期限结构;利率期限结构;测算零息债券收益率;线性插补法(Linear Interpolation);4.B 测算零息债券收益率;4.1.3 利息计算惯例;4.C 示例;4.1.4 利率期限结构理论;4.2 远期利率协议;协议远期利率;结算;远期利率协议的价值;4.D 示例;4.3 中长期国债期货;中长期国债期货价格;4.E 示例;转换因子（Conversion Factors）;4.F 示例;实际交割;债券期货价格;示例;4.4 短期国债期货;4.G 套利;短期国债的报价;4.H 示例;4.5 欧洲美元期货合约;4.6.1 久期（持期，duration）;久期的特性;久期;债券价格的变动;4.I 示例;4.J 示例;近似算法;4.K 示例;4.6.2 久期套期保值;4.L 示例;4.6.3 久期的缺陷;债券价格与利率变动;债券价格波动与利率变动