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風險管理公司網站資訊揭露 一、大展風險管理組織 本公司風險管理各階層之權責歸屬如下： (一)董事會 本公司董事會為公司風險管理之最高決策單位，負責各項風險管理規範的核 定，擔負本公司整體風險最終責任。 (二)風險管理委員會 隸屬董事會，風險管理委員會主任委員由獨立董事擔任，其委員成員為獨立 董事，總經理、風險管理部主管，負責掌管及審議本公司風險管理執行狀況 與風險承擔情形，其設置辦法另訂之。 (三)總經理 在遵循法令及公司風險管理政策下，推動並落實公司整體風險管理，並兼任 風險管理部門主管。 (四)風險管理部 隸屬風險管理委員會，獨立於各業務單位，負責執行公司日常風險之監控、 衡量與評估，確認各業務單位之風險是否於公司可接受之風險限額內並追 蹤後續執行情形。 (五)由各業務主管擔任中台第一線風險管理者的要務，風險管理人員須參與擬 定各業務單位之風險管理等相關辦法，並透過自行開發之風險管理資訊系 統，負責監控及控管各業務單位相關風險，確保風險管理機制與程序能順 利進行。 1 二、風險管理資訊系統架構 市場資料庫 風控資料庫 庫存、成交 風控備援 部位 風險辦視系統 風險衡量子系統 風險監控子系統 風險報告子系統 系統管理子系統 1 、參數維護 1 、市場風險模組 1 、盤後監控 1 、每日風險報告 1 、系統管理模組 資本限額- 商品別- 所有設控部位 部門- 使用權限管理 監控項目設定- -交易員別 2 、整中監控 -交易員 2 、 資料監控分析 風險指標設定- 部門別- -期貨監控 -總公司 資料驗證- 2 、異常例外設定 -總公司 股票監控- -策略別 -參數調整 3 、內部信用評等 2 、信用風險模組 -其他商品監控 2 、異常報告書 3 、系統安全管理 維護 3 、 部位損益查詢 3 、 3 、壓力、回溯 壓力回溯報告 4 、 模型驗證模組 4 、模型驗證報告 5 、風險績效管理 三、大展風險管理政策 (一)風險辨視 1 、市場風險：係指金融資產價值在某一段期間因市場價格不確定變動，例 如：利率、匯率、權益證券和商品價格變動，導致資產負債表內或表外 項目發生虧損的風險。透過對各業務部門設定各項操作額度及停權停損 機制，為風險管理之執行依據。 2 、信用風險：係指交易對手（包括證券發行人、契約交易相對人、或債務 方）未能履行責任的風險，且此種不履行責任的情況對證券商的財務狀 況造成損失。本公司參考外部機構之信用評等及交易對手之信用情況， 設定交易相對人之信用限額，並每日計算各業務之信用風險曝額，確保 公司整體信用