AR(p)误差和自回归非线性模型诊断分析.pdfVIP

摘要 摘要 本文讨论了具有AR(p1误差及带自回归的非线性回归模型中 参数估计和检验问题．具有AR(p)误差及带自回归的非线性回归 模型是具有AR(1)误差线性回归模型的自然推广，有着重要的实 际意义．本文的主要结果是用score检验的方法对具有AR(p)误差 及带白回归的非线性回归模型的自相关和异方差同时检验，白相 关存在时的异方差存在性的检验和方差非齐时自相关检验进行了 研究并获得相应的检验统计量；此外在零假设下，探讨了各score检 验统计量的渐近分布：最后通过数值模拟研究我们的方法在有限 样本下的效果． 全文共分为以下几个部分： 在第一章中，我们对本文的研究背景、非线性回归模型的意义 以及非线性模型的研究现状做介绍； 在第二章中，我们介绍了本文讨论的基本模型以及相关的基础 知识； 在第三章中，我们讨论了本文模型下的score函数和Fisher信息 阵； 在第四章中，我们给出同时对异方差和自相关进行的score检验 统计量、白相关存在时异方差检验的score统计量、方差非齐性时 自相关检验的score统计量；并在原假设下探讨各检验统计量的渐 近分布． Carlo方法研究了本文讨论的基本模 在第五章中们使用Monte 摘要 型的自相关和异方差存在性检验和自相关存在时的异方差存在性 的检验． 在第六章中，我们对本文进行了总结，并对今后将开展的进一步 研究工作做展望． 关键词：非线性模型，AR(p)误差，自相关检验，异方差检验，score检 验 Abstract Abstract This consider and estimation testfornonlinearre— paper hypothesis modelswith and structure．Non— gression autoregressive AR(p)error linear modelswith and regression structure， AR(p)errorautoregressive whichis in an of extensionlinear rood— importantpractice，is regression elswith AR(1)errors． Themaincontributionsofthis isto themethodofscore paperapply testto thesimultaneoustestof and study autocorre— heteroscedasticity testof with lation，the autocorrelationandthetest