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精品文档 15.7 Confidence Intervals for the Regression Coefficients t依循自由度為(n-2)的t分配: 精品文档 15.7 Confidence Intervals for the Regression Coefficients 上述公式指出，如果我們重複抽樣來計算樣本迴歸線的斜率，則β1的值有100(1-α)%的機率會落於以下區間： 其中t值得自當自由度為υ = (n-2)時的t分配, 上述的區間稱為β1的100(1-α)%信賴區間。 同理，我們可以找出截距的信賴區間： 精品文档 例題 求下列迴歸線斜率的90%信賴區間，(n=10): 精品文档 例題 1987年USA Today報導一研究發現懷孕時吸煙的母親，其兒女在三歲時的IQ比不吸煙的母親平均少5分，你想驗證上述的假設，記錄母親懷孕時每日的吸煙根數(xi) 及兒女在三歲時的IQ(yi) ，你心中假設的模型為： 抽取父母親IQ相當的20個樣本家庭，計算樣本迴歸模型如下： 請分析這個結果 區分母體與樣本迴歸線 精品文档 區分母體與樣本迴歸線 精品文档 精品文档 區分母體與樣本迴歸線 因此每一個實際的觀察值可以表為母體迴歸線的函數或是樣本迴歸線的函數 我們經常用可觀察的殘差值ei (residual)來推估未知的εi 精品文档 截距與斜率的抽樣分配 我們想進一步知道從樣本中估計的截距b0及斜率b1 是不是能夠正確的反映出母體的參數β0及β1。雖然每一次從樣本中估計出來的迴歸線都不同，但我們如果我們知道估計式的抽樣分配，則可以用統計檢定的方式來對我們的母體參數進行統計的推估。 因此我們第一步需要知道為截距b0及斜率b1 的抽樣分配為何？也就是說他們的期望值及標準差為何？ 觀念 精品文档 截距與斜率的抽樣分配 其中截距β0及斜率β1 為參數，xi為已知常數，且 觀念 由於yi為常態分配的線性組合(εi為常態分配)，故yi亦為一常態分配 精品文档 斜率b1的抽樣分配 b1分配的型態為何？E(b1) =? Var(b1)=? 觀念 =0 由於xi為已知常數，因此b1的分配為常態分配yi的線性組合，故b1為常態分配 精品文档 斜率b1的抽樣分配先求E(b1) =? 觀念 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 樣本觀察值與平均數之差的總合為零 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 等於零 ∴b1為β1的不偏估計式unbiased estimator 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 常數 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 精品文档 斜率b1的抽樣分配 觀念 從以上的討論得知： b0的抽樣分配證明略 未知數 精品文档 Estimation of σe2 令真正的變異數(true variance)可分別表為σ2b0及σ2b1。 一般而言， σ2b0及σ2b1通常為未知數(因為σ2未知)，必須從樣本中估計求得，以符號S2b0及S2b1來表示估計的變異數。同理，我們以σb0及σb1來表示b0及b1的真正標準誤差，以Sb0及Sb1來表示估計的標準誤差(estimated standard error) 。 觀念 精品文档 Estimation of σe2 如何估計σ2?一個簡單的方法為利用Sum of Square Error (SSE)來估算 精品文档 Estimation of σe2 但實際上，因為我們不知道真正的母體迴歸線，所以也就無法知道真正的εi。因此我們必須以估計的殘差值ei來取代 精品文档 Estimating standard error of b0 and b1 觀念 截距b0及斜率b1的真正變異數的公式 精品文档 Estimating standard error of b0 and b1 觀念 由於σ2未知 Estimated standard error of b1 Estimated standard error of b0 精品文档 例題 求迴歸線yi=b0+b1xi+ei 的斜率與截距並計算R2及兩個係數的估計標準誤差。 精品文档 例題 畫出迴歸線： 精品文档 例題 精品文档 例題 精品文档 Hypothesis Testing in the Linear Regression Model 觀念 若以S2e來推估?2，則 知道b1的分配及標準誤差後，我們可以進行統計推論 精品文档 Hypothesis Testing in the Linear Regression Model 觀念 在迴歸的統計檢定中，我們想要知道自變數x是否對於解釋y有用，也就是說x與y之間是否具有線性關係？ 一般而言，如果x與y之間存在一線性關係，則β1≠0 精品文档 Hypothesi