数理统计CH4参数估计41.pptVIP

王玉顺：数理统计04_参数估计 4.2.2 连续总体参数的 极大似然估计 Maximum Likelihood Estimation 4.2 极大似然估计 连续变量概率密度函数： 抽样所得的样本观察值： 称发生抽样所得样本观察值的概率为似然函数： 样本分量区间概率的连乘积 4.2.2 连续总体参数的极大似然估计 (1)由样本观察值建立似然函数 若△x取常数，则似然函数L(θ )的极大值与△x无关。因此，连续总体的似然函数可简化为下面的形式： 似然函数是样本分量密度函数的连乘积 4.2.2 连续总体参数的极大似然估计 (1)由样本观察值建立似然函数 似然函数与其对数在求极大似然估计中等价 4.2.2 连续总体参数的极大似然估计 (2)对似然函数实施对数变换 因似然函数L(θ )与其对数 ln{L(θ )}在同一点上取得极大值(两函数的极值点相同)，为算法简便计，似然函数常先做对数变换，再对待估参数θ (此时看作变量)求偏导。 满足下式的估计量就是极大似然估计： 或 极大似然估计 是似然函数对被估参数偏导数方程组的解 (3)似然函数对被估参数求导 4.2.2 连续总体参数的极大似然估计 建立似然函数 (4)Normal总体极大似然估计 X1,X2,…,Xn是总体X～N(μ, σ2)的样本，求总体参数μ和σ2的极大似然估计 4.2.