2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案.docxVIP

2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案 一、单项选择题 1.【C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 A.流动性风险 B.操作风险 C.市场风险 D.信用风险 【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 2.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括【B】。 A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险 【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确;由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。故本题答案为B。 3.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。 A.2% B.4% C.5% D.8% 【答案解析】：银行的资产加权收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。 4.下列不属于商品价格风险的是【D】。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金 【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。 5.即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【B】 A.一个 B.两个 C.三个 D.当日 【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。 6.【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 A.美式期权 B.买方期权 C.欧式期权 D.平价期权 【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 7.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。 A.历史成本 B.市场估值 C.模型 D.公允价值 【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。 8.【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权 【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。 9.缺口分析和久期分析采用的都是【B】敏感性分析。 A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格 【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。 10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。 A.200 B.400 C.800 D.850 【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D项正确。 11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为【A】。 A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元 【答案解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。 12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是【c】。 A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的 【答案解析】：本题主要考查期权的分类以及各分类期权之间的区别。按照履约方式期