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3补充与注记 1. 有关随机变量不同阶矩之间大小的比较，我们给出下列常用的一些不等式. 1). 霍尔德(Hlder)不等式. 令和是两个随机变量，，， 那么 特别，令，得；当时，即是柯西-许瓦茨不等式. 进而如果用取代，并令，，那么得 称作李雅普诺夫不等式. 2). 闵可夫斯基(Minkowski) 不等式. 令和是两个随机变量，， 那么 2. 假设服从正态分布，那么服从对数正态分布，具有密度函数 假设，定义 不难验证是一个密度函数；的任意阶矩有限；并且对于， 这表明是一族彼此不同的密度函数，但具有相同的任意阶矩. 反过来，我们有下列定理. 定理 假设,是两个随机变量，并且对，有相同的阶矩. 如果对某个，级数 绝对收敛，那么具有相同的分布函数. 3. 母函数 对于取值0,1,2...,的离散型随机变量，定义其母函数 对于一般的随机变量，习惯上定义其母函数为 其中使得所求数学期望存在. 母函数是一个研究随机变量和分布函数的重要工具，但并不是对所有的都存在. 例1. 如果服从正态分布，那么对所有的， 例2. 如果服从参数为的指数分布，那么当， ；当，不存在. 例3．如果服从柯西分布，那么仅当时，；对于其他所有，不存在. 一个随机变量的母函数并不总是对所有的$t$都存在，而特征函数总是存在的，两者具有类似的作用. 4. 对于一些不熟悉复变函数理论中的围道积分的读者，我们给出一个可行的计算方法. 假设是一个随机变量，并且存在使得它的母函数对所有的|有限，那么其特征函数，也就是说我们可以通过求母函数（实值随机变量的数学期望）给出特征函数. 例. 如果服从正态分布，那么. 如果服从参数为的指数分布，那么