计量经济学第五章-异方差.pptVIP

一、异方差的定义 异方差是相对于同方差而言的。异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰动项ui的对每一个样本点的方差是一个等于?2的常数，即： Var(ui)=?2=常数 i=1,2,…,n 异方差：是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而变化，即： Var(ui)= ?2 i= ?2 f(Xi) i=1,2,…,n 但ui仍然是一个服从正态分布的随机变量 二、产生异方差的背景 一、按照边错边改学习模型（error-learning models），人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。在这种情况下，预料的会减少。例如，随着打字练习小时数的增加，不仅平均打错个数而且打错个数的方差都有所下降。 二、随着收入的增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。因此，在做储蓄对收入的回归时，很可能发现，由于人们对其储蓄行为有更多的选择，与收入俱增。 三、个体户收入随时间变化。 四、异方差还会因为异常值的出现而产生。一个超越正常值范围的观测值或称异常值是指和其它观测值相比相差很多（非常小或非常大）的观测值。 五、回归模型的设定不正确也会造成异方差。例如，在一个商品的需求函数中，若没有把有关的互补商品和替代商品的价格包括进来（忽略变量偏差），则回归残差就可能出现异方差。 第二节 异 方 差 性