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数理经济学第四讲
动态最优简介
樊潇彦
复旦大学经济学院经济系
第四讲 动态最优数学基础 樊潇彦 复旦大学经济学院经济系
本讲主要内容
1. 动态最优问题简介
1.1 什么是“动态最优”问题？
1.2 问题分类
1.3 求解方法
2. 差分与微分方程的基本概念
3. 动态最优问题示例：拉姆齐问题
3.1 问题描述：跨期最优资源配置
3.2 欧拉方程
3.3 稳态与相图
3.4 特殊情况下的解析解
3.5 稳态附近的线性展开与转移动态分析
1
第四讲 动态最优数学基础 樊潇彦 复旦大学经济学院经济系
1 动态最优问题简介
1.1 什么是“动态最优”问题？
*
静态最优：给定目标函数和约束条件，选择当期最优的决策规则，或最优值 。
y
动态最优：给定目标函数和约束条件，包括在某些时刻必须要达到的状态，选
择一条最优时间路径y * t 。
一个直观的理解：（离散与连续时间的）多阶段决策：
2
第四讲 动态最优数学基础 樊潇彦 复旦大学经济学院经济系
最简单动态最优化问题的基本要素：
给定的初始点和终结点；
两点间的一组允许路径；
充当表现指标(成本，利润，等等)
的一组路径值与各种路径相联系；
通过选择最优路径，最大或最小化
表现指标。
用泛函表述为：
T
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