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电力客户信用风险管理系统成功案例 一、引言 当前，我国各电力公司客户拖欠电费、违章用电、窃电现象比较严重，已引起有关部门的高度重视。如何采用科学的管理方法和高科技手段来解决目前存在的问题，有效降低电力公司的经营风险，保护企业合法利益，为地方电力事业可持续发展创造有利条件，是摆在我们面前迫切需要解决的问题。 为解决影响电力公司生存与发展的客户拖欠电费问题、日益严重的窃电问题，各电力公司已纷纷提出各种行政管理手段和探索技术更新手段。但是，在客户信用等级评定工作中目前主要采用的是定性评级办法，缺乏人机结合，存在涉及的信息量非常巨大，依靠人工手段事倍功半，效率低下的问题，同时信用评价体系缺乏细致准确的科学指标体系，评级中主观因数和经验因数较多，难以量化和标准化，给信用评估工作带来不少困难，同时也难以真正发挥信用等级评级的作用，进一步开展欠费预测和窃电检测等工作。 二、国内外技术发展综述 企业信用是企业偿债能力和偿债意愿的综合。信用评级在综合考虑企业的历史信用记录、偿债能力及偿债意愿的基础上对企业进行客观，公正的信用评级。该评级既是对企业历史的总结，也是对企业未来信用状况的预测和信用风险的评价。 企业信用评级的模型分为外部模型和内部模型。外部模型又称社会性模型，这种模型提供统一的平台对各种企业进行信用评级，一般由第三方权威的社会信用评估中介机构完成。需要大量的社会信用数据，往往由多个部门和单位将信用数据共享以支持建模。另一种模型是内部模型，又称客户化模型，企业根据自己所掌握的客户信用数据，结合行业自身特点所开发的满足某种需求的信用评级模型。内部信用评级模型可以轻易地拓展以完成各种目的。电力公司目前所开展的客户用电信用等级评估指的就是企业信用评级的内部模型。 1、 信用评级国内外研究概况企业征信业作为社会信用体系必不可少的组成部分，在国外已经有170余年的历史，形成了比较完善的运行机制和规则体系，对完善市场体系、维护市场秩序、促进市场经济发展起到了举足轻重的作用。 国外信用评价的理论和???法研究主要集中于以下方面：信用评价的指标体系、信用评价模型和方法、信用评价过程。关于信用评价的指标体系，国际上有一些零散的研究，理论上并未明确给出完整的指标体系，也缺乏讨论确定信用评价指标体系的方法。关于信用评价模型和方法，国际上的研究工作和应用比较活跃，建立了一个比较完整的模型，在较为完整的数据基础上编制了企业的信用质量评定和转移矩阵，并应用于测算信用风险和向社会提供服务。 目前国外流行的信用分析和风险管理的方法主要包括以下几类： ①、专家分析法专家分析方法是一种基于主观判断的方法，专家对客户的道德品质（Character）、还款能力（Capacity）、资本实力(Capital)、担保(Collateral)和经营环境(Condition)五个方面进行全面的定性分析。该方法缺点是难以量化和标准化，难以对多个客户的信用状况进行纵向和横向比较，无法对专家的决策进行评估和有效的监控。而且过分依赖于专家的经验，人力成本过高，一旦缺少有经验的专家，将会给信用评级工作造成极大的困难和损失。 ②、单变量模型单变量模型最早见于Beaver（1966）的文献。在单变量的模型中，分析者将关于客户的各种重要的财务指标与其行业的标准相比较，并预测这些变量的趋势，从而判断该客户的信用状况。这与传统的企业财务管理技术类似，局限在客户的获利能力、资产的流动性、偿债能力等指标与行业标准的比较。 ③、判别分析模型判别分析是把已知研究对象分成若干类型，并取得已知所属类型的观测样本，在此基础上建立起一套判别准则，然后根据判别准则确定未知类型所属某一类型的统计方法。Altman（1968）开创性地运用判别分析技术对企业的会计指标进行研究，建立了能够对企业是否破产做出预测的Z-Score模型，直到20世纪80年代，判别分析一直是在企业信用分析中运用最为广泛的方法。判别分析之所以有效是因为信用状况好的企业与信用状况较差的企业所呈现的会计指标和财务趋势截然不同。每个企业可以认为是多维空间中的一个点，它的会计指标是维度上的坐标值，每个会计指标都对企业的信用状况有一定的贡献度，判别分析模型就是要选择适当的角度将企业的信用状况投影到同一维度上，才能就信用状况对企业进行排序，判断出企业信用状况是好是坏。 ④、决策树模型决策树是将样本进行分类的一种现代方法。在遵循某种简单的分类规则下划分空间，一次只分离开发样本的某一特征，因此空间划分的最终结果是不重叠的单元。一个具有某一特征的企业是否会落进给定单元中是根据开发样本的点集落入的这个单元的比例。例如，如果落入某一被定义信用状况较好企业的单元的点的比例大于临界值，那么一个落入这一单元的新评价的企业也认为信用状况较好。 ⑤、粗糙集方法粗糙集理论最早由Pawla