面向风险控制的金融网格关键技术研究-计算机系统结构专业毕业论文.docxVIP

f‘煳炒A f‘煳炒 A Dissertation for the Degree of Doctor in Computer Architecture 。“}．． ‘-J_， Research on Key Technologies of a Risk Control Oriented Financial by Wen Jiyue Supervisor：Professor Chang Guiran Northeastern University June 2008 「 A- A- 独创性j声明本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得 独创性j声明 本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得 的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过 的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工 作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示诚 挚的谢意。 学位论文作者签名： 签字 日 期： 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论 文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和 磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部 或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。 作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后： ◆ 半年口 一年口 一年半口 两年口 学位论文作者签名： 导师签名： 签字 日 期： 签字日期： 「 →一一~一 ‘ 东北大学博士学位论文 东北大学博士学位论文 摘要 面向风险控制的金融网格关键技术研究 摘 要 网格是近年来得到迅速发展的一种基础设施，具有分布性、动态性、异构性、协作 性以及服务质量高要求性等特点，目的是进行资源整合与协同解决问题。随着网格技术 的不断发展与成熟，网格已经在许多不同的领域得到广泛应用，也为解决金融领域和金 融信息化面临的许多问题提供了有力工具。 在经济全球化和金融市场完全开放的形势下，我国经济和金融监管面临诸多难题， 加强防范和化解金融风险，保障金融安全，是金融领域的一项重要任务。根据我国银行 业发展的形势，金融机构监管信息系统比较薄弱，缺乏有效的风险控制分析预警工具， 难以实现对被监管对象进行全面、持续、有效、准确、实时的监管。金融信息不对称， 金融资源不能有效利用和充分共享，出现了多个信息资源孤岛，严重影响了银行监管职 能的发挥和监管效率的进一步提高。本文根据国际上对银行业金融机构的监管要求，结 合我国银行业金融机构监管信息系统的现状，研究了采用网格技术建设我国银行业金融 机构监管信息系统的若干关键技术问题。 实现金融监管风险控制信息系统的关键技术，包括数据集中技术、数据仓库技术和 数据挖掘技术。通过数据集中技术，把商业银行各分支机构的数据经抽取、转换和加载 统一集中起来统一管理。通过数据仓库技术，把集中起来的数据统一清洗、分类、过滤、 存储。数据挖掘技术可以从海量数据中挖掘数据特征，通过建立风险模型，挖掘出能预 测未来风险的有用信息。而网格技术在异构的、标准不一的各金融机构硬、软件、网络 之间建立起“共同语言，提供统一平台，把金融信息孤岛连成整体，实现充分的资源 共享。 针对银行业金融机构历史数据积累多、数据量大、实时性强的特点，采用实时或准 ．．L广。 实时的数据仓库技术，优化数据源连接，并通过操作型数据存储系统进行全局联机事务 处理，使数据仓库中的数据实时刷新，保持数据的一致性，形成格式统一、易于管理且 保证质量的数据结构。从银行数据仓库系统中数据的抽取、转换和加载的总体设计出发， 针对金融监管信息系统客户风险预警平台中出现的问题，提出了一个ETL优化框架， 并对ETL过程的逻辑优化进行了研究，给出了较为完整的银行业会融机构客户风险预警 东北大学博士学位论文 东北大学博士学位论文 摘要 数据仓库系统的ETL方案。 金融监管信息系统中的风险预警系统所面临的实际情况是数据周期短、数据样本不 稳定、数据范围不全面、风险模式带有中国特有的信用文化和经济转型等的特征，套用 经典的现代计量模型在我国环境下难以取得切实有效的结果。本文对常见的聚类分析方 法进行了分析研究，运用改进后的聚类分析方法对国内客户信息进行分析和挖掘，并研 究了通过决策树算法C4．5和CRAT进一步处理后的结果，通过对比选取风险特征。通 过研究，发现了适应我国经济形势发展的金融机构风险特征和行为模式的风险