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实验八时间序列之误差修正模型一实验目的和要求理解平稳性长期均衡和协整熟练掌握时间序列的检验掌握双变量的检验掌握掌握双变量误差修正模型的估计熟练使用建立误差修正模型培养运用误差修正模型解决实际经济问题的能力二预备知识长期均衡性和协整经典回归模型是建立在稳定数据变量基础上的对于非稳定变量不能使用经典回归模型否则会出现虚假回归等诸多问题由于许多经济变量是非稳定的这就给经典的回归分析方法带来了很大限制如果变量之间有着长期的稳定关系即它们之间是协整的则是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的与间的长期均衡
实验八 时间序列之误差修正模型
一、实验目的和要求：
1. 理解平稳性、长期均衡和协整。
2. 熟练掌握时间序列的ADF 检验。
3. 掌握双变量的Engle-Granger 检验。
4. 掌握掌握双变量误差修正模型的估计。
5. 熟练使用Eviews 建立误差修正模型。
6. 培养运用误差修正模型解决实际经济问题的能力。
二、预备知识：
1.长期均衡性和协整
经典回归模型（classical regression model）是建立在稳定数据变量基础上的，
对于非稳定变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸
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