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第七讲
连续型随机变量（续）及
随机变量的函数的分布
三种重要的连续型随机变量
（ 1）均匀分布
设连续型随机变量 X 具有概率密度
1 , a x b,
f ( x) b a (4.5)
0, 其它 ,
则称 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布 , 记为
X~U(a,b).
的分布函数为
0,
x
a,
F ( x)
x
a ,
a
x b, (4.6)
b
a
1,
x
b.
（ 2）指数分布
设连续型随机变量 X 的概率密度为
f ( x)
1 e x / ,
x 0,
(4.7)
0,
其它 ,
其中
0 为常数 , 则称 X 服从参数为
的指
数分布 .
容易得到 X 的分布函数为
1 e x / ,
x 0,
F ( x)
( 4.8)
0,
其它 .
如 X 服从指数分布 , 则任给 s,t0, 有
第二章 随机变量及其分布
§4 连续型随机变量
及其概率密度
f(x)
3
=1/3
2
=1
1 =2
O 1 2 3 x
1 / 10
P{Xs+t | X s}=P{X t}
(4.9)
事实上
P{ X s
t | X
s}
P{( X
P{ X
s t}
1
F ( s t)
P{ X
s}
1
F ( s)
P{ X
t}.
s t )
( X s)}
P{ X
s}
e ( s t )
e
t /
e s/
性质 (4.9)称为无记忆性 .
指数分布在可靠性理论和排队论中有广泛
的运用 .
（ 3）正态分布
设连续型随机变量 X 的概率密度为
1
( x
) 2
e 2
2
f ( x )
,x, ( 4.10)
2
其中 , (
0)为常数 , 则称 X 服从参数为
的正态分布或高斯 (Gauss)分布 , 记为
f( x)的图形 :
f(x)
=5 =5
O x
X~N( , 2 ).
显然 f(x) 0, 下面来证明
f(x)
0.5
0.798
f ( x)d x 1
1
令 (x
) /
t ,
得到
0.399
1.5
0.266
1
( x
) 2
1
t 2
O
x
2
e
2
dx
e
2
dx
2
2
记 I
e t 2 / 2 dt ,则有 I 2
e (t 2 u 2 ) / 2 dt d u,
转换为极坐标 ,得
2
2
r 2
I
2 d r d
2 π
(4.11)
0
r e
0
1
( x )2
1
t 2
于是
e 2 2
d x
e 2 d x 1.
2
2
f(x)具有的性质 :
2 / 10
（ 1） .曲线关于 x= 对称 . 这表明对于任意
h0 有
P{ -hX }=P{ X +h}.
（ 2） .当 x= 时取到最大值
f ( )
1
.
2 π
x 离 越远 , f(x) 的值越小 . 这表明对于同样
长度的区间 , 当区间离 越远 , X 落在这个
区间上的概率越小。在 x= 处曲线有拐
点。曲线以 Ox 轴为渐近线。
的分布函数为
1
( t
2
) 2
F ( x )
x
2
( 4 .12 )
2 π
e
d t ,
特别 :当
=0,
= 1
时称 X 服从标准正态分
布 . 其概率密度和分布函数分别用
(x) 和
(x)表示 , 即有
( x )
1
e x 2 / 2 ,
( 4. 13)
2
( x)
1
x
t 2
/ 2
d t.
( 4. 14)
e
π
易知 (-x)=1- (x) (4.15)
人们已经编制了 (x) 的函数表 , 可供查用
(见附表 2).
引理 若 X~N( , 2 ), 则 Z X ~ N (0,1)
F(x)
1
0.5
O x
3 / 10
X
的分布函数为
证明： Z
P{ Z x} P X
x
P{ X
x}
1
x
(t
)2
2
2
e
d t ,
π
令 t
, 得
u
P{ Z x}
1
x
u2 / 2
( x),
e
d u
π
由此知 Z~N(0,1).
X~N( , 2 ), 则它的分布函数 F(x) 可写
成 :
F ( x)
P{ X
x}
P{ X
x
}
(4.16)
( x
)
则对于任意区间 (x1,x2],
有
P{ x1
X x2 } P x1
X
x2
x2
x1
.
(4.17)
例如 , 设 X~N(1,4), 查表得
P{ 0 X
1.6
1
0
1
1.6}
2
2
(0.3)
(
0.5)
0.6179
[1
(0.5)]
0.6179
1
0.6915
0.3094.
设 X~N( , 2 ), 由 (x)的函数表还能得到 :
3 2 2 3
P{ X }= (1)- (-1)
68.26%
95.44%
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