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程序化交易的心得 　　河北稳升软件科技有限公司量化云　　程序化交易把交易分析简单化把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化，谁也无法告诉你未来会怎么才能走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。交易的关键是怎么才能把握现在、处理正在发生的行情，而不是怎么才能预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是未来的交易。当市场处于调整以及震荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，非常多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中，而将分析以及交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法以及做法，避免认识上的困惑。　　分析市场　　首先，判断市场状态你必须首先判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态，这样你才不至于对市场产生迷茫以及困惑。简单的说均线以上是多头状态，均线以下是空头状态，主要看中长期均线。判断市场状态是分析市场的基础，并且判断市场状态并不是非常困难的事，把分析判断简单化，那么你想要知道的结果也会简单明了。绝大多数投资者都不敢相信简单有效的方法以及结果，他总认为市场不可琢磨，故根本不相信存在简单有效的方法。然而事实上，是因为预测市场的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西，若你不通过预测来交易，而通过客观性来交易，则一切都会发生根本的改变。判断市场状态就是客观的评估市场目前所处的状态，而不是未来将处于什么样的状态，所以它不是预测而仅仅是评估当前的情况，它不追究市场变动的原因。把握现在才能把握未来，未来由现在组成。还要分析市场处于何种行情中判断清市场状态只能不让我们犯方向性错误，但还无法进行具体的操作。在判断完市场状态之后，我们还必须判断市场是处于主升、稳步攀升、还是多头状态下的调整行情，即接下来应该判断具体的行情了。只有具体的行情判断好了才能真正进行交易。具体行情判断可以看图形结构以及价格的运行速度。　　交易程序在完成市场分析之后，我们就可以进入交易程序了，具体来讲：　　1、多头状态只考虑怎么才能买，不考虑怎么才能卖，即不做逆市单，永不吃回调，保证不犯方向性错误。　　2、确定交易工具来把握进场时机这个因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合个人的的，不要因为别人用的好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不一样的交易结果。交易工具仅仅是个工具，这个工具用的好坏由交易者个人的决定，而不是工具本身。交易工具不能直接带来利润，但它会帮助你获取利润，它只能帮忙，因为它仅仅是个工具，请投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。　　3、主升或创新高加码，依据新高确定加码止损位，这是个性化的交易行为，投资者可依据个人的的性格、交易品种的特点以及风险承受能力来灵活使用。　　4、震荡调整中减仓或套利。主要指价格的波动已经使你的交易系统难以把握的情况。任何交易系统都有亏损阶段，在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本，即减少交易量或套利操作。　　5、转折状态反手。市场状态发生反转必须反手，这种反手不一定是根据基本面的分析，更多是根据技术图形。　　总结之以上分析交易程序化必须基于一个前提，即不预测市场，而是评估市场，这一点非常重要。通过这种程序化的分析你可以对市场保持客观的评估，在客观的评估基础上你才能客观的交易。　　正确的认识程序化交易　　最近程序化交易夺取了大多数投资者的眼球，引发了热议。程序化交易本身就是一个新事物，在国内也就发展了3年左右而已，多数投资者对于程序化交易还不太了解，我们不能因为最近的股灾就对它一棒子打死，也不能简单因为它是程序下的委托，就予以禁止。　　程序化交易不等于恶意做空　　是程序化交易造就的市场波动吗？答案并非如此，举个例子，罪犯用枪杀人了，是人的问题，还是枪的问题？　　上半年沪指暴涨，归根结底仍在于杠杆牛。在杠杆资金的推动下，各种利好叠加，贪婪的投资者蜂拥而入，从而造就A股疯狂。有因有果，因此下半年A股下跌则主要因为简单粗暴的去杠杆后，各路资金恐慌性撤出。　　从体量来看，程序化交易行为也并不足以造就A股波动。目前被限制交易的账号中，不少是收益非常稳定的机构投资者，无论牛熊，业绩都很稳健。同时，被限制交易的几个账号加起来不过几十亿的体量，与掌握几万亿的国家队相比，不可同日而语。　　此外，程序化交易也不能一刀切的归结为恶意做空。目前来看，只有那种频繁撤单、有意扰动市场的程序化，才能看成是恶意的，而其他的无论是投机，还是套利，都是正常的交易行为而已。举个简单的例子。就像一批人进山打猎，有人用了猎枪，有人用了菜刀。结果那些用菜刀的人，没有打到猎物，还给猎物咬伤了，回来讨伐那个有猎枪的：“你是恶意打猎”，不觉得很可