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量化投资策略报告
量化投资策略 目录 1.策略1：日内股指趋势型策略2.策略2：股指震荡型策略3.策略1,2组合报告4.策略分析5.附录 1.策略1：日内股指交易趋势型策略 测试周期：5分钟 手续费：%% 委托偏移：1跳测试品种：IF策略思想： 入场：行情在布林通道上轨，且在2条移动平均线之上，快速随机指标中JK，做多；反之，做空； 离场：1.止损离场 2.行情在移动平均线下或者快速随机指标中J[1]K[1],J 股票的选取........................................................................................................3备选对象.............................................................................................................3择股标准.............................................................................................................42投资组合的构建........................................................................................................4目标股票的收益率.............................................................................................4最优投资组合.....................................................................................................63预期收益和风险........................................................................................................74风险对冲策略............................................................................................................9附录A：原始数据......................................................................................................11表A1:财务指标.....................................................................................................11表A2：投资组合股票收益率................................................................12表A3：投资组合日收益率....................................................................12表A4：资产组合预期收益率................................................................13表A5：沪深300股指期货日收盘价和收益率....................................13附录B：代码..............................................................................................................14B1：择股.................................................................................................................14B2：投资组合风险-收益的计算............................................................................14B3：最优投资组合求解...............
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