实验12向量自回归模型.doc

实验12 向量自回归模型 【实验目的】通过本实验，使学生掌握向量自回归模型(VAR)的分析方法；能够较熟练利用Eviews,以及实际数据，针对现实问题进行向量自回归模型(VAR)分析。 【实验内容】根据中国GDP、宏观消费与基本建设投资等实际数据，建立向量自回归模型，并根据建立的模型进行分析。具体内容为： (1) VAR模型估计。 (2) VAR模型最佳滞后期的选择。 (3) VAR模型的稳定性检验。 (4) VAR模型残差检验。 (5) Granger因果性检验。 (6) 脉冲响应分析。 (7) 协整性检验。 (8) 建立VEC(向量误差修正)模型。 【实验步骤】 步骤一、数据处理 原始数据为国内生产总值GDP、消费总量CONS、基本建设投资INVES。 2. 为消除通货膨胀的影响，用价格指数进行调节，选择了定基价格指数（1997=1），并用三个时间序列分别除以价格指数，调整之后的序列分别命名为GDPP，CONSP，INVESP。 3．三个数据变动幅度较大，为了减少可能存在的异方差性和自相关性影响，对三个序列取对数，取对数的数据序列分别命名为LNGP，LNCP和LNIP。数据如图1 图1 LNGP，LNCP和LNIP数据图 步骤二、建立VAR模型 1．在work file文档界面下，点击快捷键quick，会出现quick菜单，在quick菜单中选择估计VAR（estimate V